2024-05-31

2024년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2024-05-31) 평가액 148,994,469원 · 누적 +48.99% · 이번 달 +1.86%
05-21 매도 · 000660 SK하이닉스 · 192,000원×51 = 9,762,624원 (손익 +4.88%)
05-21 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 202,000원×60 = 12,083,640원 (손익 +29.78%)
05-21 매도 · 010140 삼성중공업 · 9,800원×976 = 9,536,106원 (손익 +2.29%)
05-21 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 211,372원×40 = 8,429,515원 (손익 -8.57%)
05-21 매도 · 022100 포스코DX · 39,100원×232 = 9,043,986원 (손익 -2.90%)
05-21 매도 · 028300 HLB · 48,500원×95 = 4,593,678원 (손익 -50.36%)
05-21 매도 · 042700 한미반도체 · 140,200원×65 = 9,085,661원 (손익 -2.10%)
05-21 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 47,050원×212 = 9,944,676원 (손익 +6.97%)
05-21 매도 · 058470 리노공업 · 54,663원×172 = 9,373,830원 (손익 +0.87%)
05-21 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 81,100원×122 = 9,864,517원 (손익 +5.85%)
05-21 매도 · 196170 알테오젠 · 189,400원×52 = 9,819,254원 (손익 +7.04%)
05-21 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 255,500원×38 = 9,679,873원 (손익 +6.46%)
05-21 매도 · 348370 엔켐 · 317,500원×29 = 9,179,878원 (손익 +0.21%)
05-21 매도 · 402340 SK스퀘어 · 81,800원×111 = 9,052,561원 (손익 -2.68%)
05-21 매도 · 403870 HPSP · 42,400원×211 = 8,919,561원 (손익 -4.04%)
05-21 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 192,000원×48 = 9,227,059원
05-21 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 202,000원×45 = 9,100,908원
05-21 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 211,372원×43 = 9,099,903원
05-21 신규매수 · 022100 포스코DX · 39,100원×237 = 9,277,820원
05-21 신규매수 · 028300 HLB · 48,500원×191 = 9,274,616원
05-21 신규매수 · 042700 한미반도체 · 140,200원×66 = 9,264,304원
05-21 신규매수 · 047050 포스코인터내셔널 · 47,050원×197 = 9,279,973원
05-21 신규매수 · 058470 리노공업 · 54,663원×169 = 9,249,133원
05-21 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 81,100원×114 = 9,256,494원
05-21 신규매수 · 161390 한국타이어앤테크놀로지 · 44,300원×209 = 9,269,810원
05-21 신규매수 · 196170 알테오젠 · 189,400원×48 = 9,102,109원
05-21 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 255,500원×36 = 9,209,038원
05-21 신규매수 · 298040 효성중공업 · 419,500원×22 = 9,240,075원
05-21 신규매수 · 348370 엔켐 · 317,500원×29 = 9,218,549원
05-21 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 81,800원×113 = 9,254,492원

KR 탑텐

월말(2024-05-31) 평가액 137,441,679원 · 누적 +37.44% · 이번 달 -3.51%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2024-05-31) 평가액 $143,809 · 누적 +43.81% · 이번 달 +7.24%
05-01 매도 · AMZN Amazon · $179×40.0 = $7,160 (손익 +0.04%)
05-01 매도 · CEG Constellation Energy · $182×3.0 = $546 (손익 -1.16%)
05-01 매도 · ETN Eaton Corporation · $303×1.0 = $303 (손익 -0.40%)
05-01 매도 · FICO Fair Isaac · $1,141×6.0 = $6,844 (손익 +64.70%)
05-01 매도 · KLAC KLA Corporation · $65×3.0 = $196 (손익 -6.68%)
05-01 매도 · LLY Lilly (Eli) · $765×1.0 = $765 (손익 +17.35%)
05-01 매도 · NOW ServiceNow · $137×46.0 = $6,308 (손익 -11.73%)
05-01 매도 · NVDA Nvidia · $83×1.0 = $83 (손익 +177.80%)
05-01 매도 · PHM PulteGroup · $110×62.0 = $6,814 (손익 +61.56%)
05-01 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $134×4.0 = $535 (손익 +30.49%)
05-01 신규매수 · AMAT Applied Materials · $190×33.0 = $6,284
05-01 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $144×6.0 = $866
05-01 추가매수 · DECK Deckers Brands · $137×1.0 = $137
05-01 추가매수 · LRCX Lam Research · $85×1.0 = $85
05-01 신규매수 · MU Micron Technology · $109×59.0 = $6,427
05-01 추가매수 · NFLX Netflix · $55×1.0 = $55
05-01 신규매수 · NRG NRG Energy · $72×91.0 = $6,507
05-01 추가매수 · SMCI Supermicro · $74×19.0 = $1,403
05-01 추가매수 · UBER Uber · $68×2.0 = $136
05-01 신규매수 · WDC Western Digital · $53×122.0 = $6,472

US 탑텐

월말(2024-05-31) 평가액 $211,246 · 누적 +111.25% · 이번 달 +8.85%
05-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $83×2.0 = $166

라이브 대시보드: KR · US

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