2024년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-06-28) 평가액 160,916,228원 · 누적 +60.92% · 이번 달 +8.00%
• 06-19 매도 · 000660 SK하이닉스 · 233,500원×48 = 11,174,376원 (손익 +21.10%)
• 06-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 194,500원×45 = 8,726,242원 (손익 -4.12%)
• 06-19 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 255,683원×43 = 10,961,386원 (손익 +20.46%)
• 06-19 매도 · 022100 포스코DX · 40,250원×237 = 9,510,632원 (손익 +2.51%)
• 06-19 매도 · 028300 HLB · 63,400원×191 = 12,073,072원 (손익 +30.17%)
• 06-19 매도 · 042700 한미반도체 · 177,000원×66 = 11,646,954원 (손익 +25.72%)
• 06-19 매도 · 047050 포스코인터내셔널 · 62,100원×197 = 12,196,999원 (손익 +31.43%)
• 06-19 매도 · 058470 리노공업 · 52,160원×169 = 8,788,595원 (손익 -4.98%)
• 06-19 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 76,700원×114 = 8,717,569원 (손익 -5.82%)
• 06-19 매도 · 161390 한국타이어앤테크놀로지 · 47,000원×209 = 9,793,531원 (손익 +5.65%)
• 06-19 매도 · 196170 알테오젠 · 255,000원×48 = 12,203,280원 (손익 +34.07%)
• 06-19 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 295,000원×36 = 10,588,140원 (손익 +14.98%)
• 06-19 매도 · 298040 효성중공업 · 364,500원×22 = 7,994,943원 (손익 -13.48%)
• 06-19 매도 · 348370 엔켐 · 271,000원×29 = 7,835,423원 (손익 -15.00%)
• 06-19 매도 · 402340 SK스퀘어 · 98,500원×113 = 11,097,108원 (손익 +19.91%)
• 06-19 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 163,800원×62 = 10,167,787원
• 06-19 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 233,500원×43 = 10,052,549원
• 06-19 신규매수 · 003230 삼양식품 · 673,000원×15 = 10,107,114원
• 06-19 신규매수 · 006260 LS · 141,100원×72 = 10,171,391원
• 06-19 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 194,500원×52 = 10,126,137원
• 06-19 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 255,683원×39 = 9,983,603원
• 06-19 신규매수 · 022100 포스코DX · 40,250원×254 = 10,235,768원
• 06-19 신규매수 · 042700 한미반도체 · 177,000원×57 = 10,101,107원
• 06-19 신규매수 · 058470 리노공업 · 52,160원×196 = 10,235,628원
• 06-19 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 211,000원×48 = 10,140,154원
• 06-19 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 76,700원×133 = 10,213,341원
• 06-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 255,000원×40 = 10,212,240원
• 06-19 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 295,000원×34 = 10,042,036원
• 06-19 신규매수 · 348370 엔켐 · 271,000원×37 = 10,039,032원
• 06-19 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 98,500원×103 = 10,157,675원

KR 탑텐

• 월말(2024-06-28) 평가액 152,734,296원 · 누적 +52.73% · 이번 달 +11.13%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2024-06-28) 평가액 $141,915 · 누적 +41.92% · 이번 달 -1.32%
• 06-03 매도 · AMAT Applied Materials · $211×33.0 = $6,952 (손익 +10.18%)
• 06-03 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $164×45.0 = $7,360 (손익 +14.46%)
• 06-03 매도 · AVGO Broadcom · $129×54.0 = $6,984 (손익 +10.18%)
• 06-03 매도 · BLDR Builders FirstSource · $152×36.0 = $5,476 (손익 +28.98%)
• 06-03 매도 · CEG Constellation Energy · $206×1.0 = $206 (손익 +11.70%)
• 06-03 매도 · DECK Deckers Brands · $181×7.0 = $1,268 (손익 +16.60%)
• 06-03 매도 · KLAC KLA Corporation · $74×100.0 = $7,424 (손익 +5.88%)
• 06-03 매도 · LRCX Lam Research · $92×76.0 = $6,977 (손익 -4.71%)
• 06-03 매도 · META Meta Platforms · $474×15.0 = $7,108 (손익 +66.45%)
• 06-03 매도 · MU Micron Technology · $127×59.0 = $7,509 (손익 +16.37%)
• 06-03 매도 · NFLX Netflix · $63×118.0 = $7,479 (손익 +2.02%)
• 06-03 매도 · NVDA Nvidia · $115×16.0 = $1,837 (손익 +284.71%)
• 06-03 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $147×49.0 = $7,194 (손익 +43.25%)
• 06-03 신규매수 · DPZ Domino's · $504×14.0 = $7,057
• 06-03 신규매수 · GE GE Aerospace · $160×44.0 = $7,020
• 06-03 신규매수 · HWM Howmet Aerospace · $84×84.0 = $7,072
• 06-03 신규매수 · LDOS Leidos · $142×50.0 = $7,104
• 06-03 신규매수 · MPC Marathon Petroleum · $168×42.0 = $7,042
• 06-03 추가매수 · NRG NRG Energy · $76×2.0 = $152
• 06-03 신규매수 · PHM PulteGroup · $114×62.0 = $7,038
• 06-03 추가매수 · SMCI Supermicro · $77×4.0 = $308
• 06-03 신규매수 · TDG TransDigm Group · $1,187×6.0 = $7,121
• 06-03 신규매수 · TT Trane Technologies · $315×22.0 = $6,940
• 06-03 추가매수 · UBER Uber · $64×15.0 = $957
• 06-03 추가매수 · URI United Rentals · $626×1.0 = $626
• 06-03 신규매수 · VST Vistra Corp. · $92×77.0 = $7,075
• 06-03 신규매수 · WAB Wabtec · $164×43.0 = $7,057
• 06-03 추가매수 · WDC Western Digital · $56×4.0 = $226

US 탑텐

• 월말(2024-06-28) 평가액 $228,544 · 누적 +128.54% · 이번 달 +8.19%
• 06-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $115×1.0 = $115

라이브 대시보드: KR · US