2024-07-31

2024년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2024-07-31) 평가액 151,646,098원 · 누적 +51.65% · 이번 달 -5.76%
07-17 매도 · 000250 삼천당제약 · 189,000원×62 = 11,682,846원 (손익 +14.90%)
07-17 매도 · 000660 SK하이닉스 · 220,500원×43 = 9,453,056원 (손익 -5.96%)
07-17 매도 · 003230 삼양식품 · 611,000원×15 = 9,137,505원 (손익 -9.59%)
07-17 매도 · 006260 LS · 135,500원×72 = 9,726,732원 (손익 -4.37%)
07-17 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 217,500원×52 = 11,276,070원 (손익 +11.36%)
07-17 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 280,131원×39 = 10,892,334원 (손익 +9.10%)
07-17 매도 · 022100 포스코DX · 34,000원×254 = 8,610,092원 (손익 -15.88%)
07-17 매도 · 042700 한미반도체 · 159,400원×57 = 9,058,543원 (손익 -10.32%)
07-17 매도 · 058470 리노공업 · 45,452원×196 = 8,881,866원 (손익 -13.23%)
07-17 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 238,000원×48 = 11,389,728원 (손익 +12.32%)
07-17 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 82,300원×133 = 10,913,062원 (손익 +6.85%)
07-17 매도 · 196170 알테오젠 · 274,000원×40 = 10,927,120원 (손익 +7.00%)
07-17 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 326,000원×34 = 11,050,748원 (손익 +10.04%)
07-17 매도 · 348370 엔켐 · 184,800원×37 = 6,817,087원 (손익 -32.09%)
07-17 매도 · 402340 SK스퀘어 · 97,100원×103 = 9,971,296원 (손익 -1.83%)
07-17 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 189,000원×53 = 10,029,020원
07-17 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 220,500원×45 = 9,934,407원
07-17 신규매수 · 003230 삼양식품 · 611,000원×16 = 9,787,731원
07-17 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 217,500원×46 = 10,017,006원
07-17 신규매수 · 011790 SKC · 145,314원×69 = 10,038,698원
07-17 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 280,131원×36 = 10,096,818원
07-17 신규매수 · 022100 포스코DX · 34,000원×296 = 10,076,077원
07-17 신규매수 · 028300 HLB · 84,300원×119 = 10,043,738원
07-17 신규매수 · 042700 한미반도체 · 159,400원×63 = 10,054,251원
07-17 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 238,000원×42 = 10,007,995원
07-17 신규매수 · 090430 아모레퍼시픽 · 162,400원×62 = 10,080,883원
07-17 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 82,300원×122 = 10,052,649원
07-17 신규매수 · 196170 알테오젠 · 274,000원×36 = 9,875,837원
07-17 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 326,000원×30 = 9,791,736원
07-17 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 97,100원×103 = 10,013,302원

KR 탑텐

월말(2024-07-31) 평가액 151,504,836원 · 누적 +51.50% · 이번 달 -0.80%
07-03 매도 · 035420 NAVER · 159,800원×5 = 796,603원 (손익 -16.20%)
07-03 추가매수 · 068270 셀트리온 · 167,247원×1 = 167,448원
07-03 신규매수 · 105560 KB금융 · 84,400원×5 = 422,506원
07-03 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 358,000원×1 = 358,430원

US 모멘텀

월말(2024-07-31) 평가액 $134,767 · 누적 +34.77% · 이번 달 -5.04%
07-01 매도 · DPZ Domino's · $488×14.0 = $6,838 (손익 -3.48%)
07-01 매도 · LLY Lilly (Eli) · $902×1.0 = $902 (손익 +38.38%)
07-01 매도 · MPC Marathon Petroleum · $168×42.0 = $7,044 (손익 -0.38%)
07-01 매도 · NVDA Nvidia · $124×6.0 = $745 (손익 +315.86%)
07-01 매도 · PHM PulteGroup · $105×62.0 = $6,485 (손익 -8.22%)
07-01 매도 · SMCI Supermicro · $81×5.0 = $406 (손익 -16.06%)
07-01 매도 · TDG TransDigm Group · $1,110×6.0 = $6,661 (손익 -6.83%)
07-01 매도 · UBER Uber · $71×111.0 = $7,892 (손익 +47.13%)
07-01 매도 · URI United Rentals · $630×11.0 = $6,927 (손익 -9.08%)
07-01 매도 · WAB Wabtec · $154×43.0 = $6,624 (손익 -6.51%)
07-01 매도 · WDC Western Digital · $57×3.0 = $172 (손익 +7.68%)
07-01 신규매수 · ANET Arista Networks · $89×78.0 = $6,956
07-01 신규매수 · CRWD CrowdStrike · $392×17.0 = $6,667
07-01 추가매수 · DECK Deckers Brands · $158×4.0 = $631
07-01 추가매수 · ETN Eaton Corporation · $305×1.0 = $305
07-01 신규매수 · GDDY GoDaddy · $142×49.0 = $6,934
07-01 추가매수 · HWM Howmet Aerospace · $77×7.0 = $538
07-01 신규매수 · KKR KKR & Co. · $103×68.0 = $7,020
07-01 신규매수 · META Meta Platforms · $501×14.0 = $7,018
07-01 신규매수 · MU Micron Technology · $131×53.0 = $6,922
07-01 신규매수 · QCOM Qualcomm · $192×36.0 = $6,901
07-01 추가매수 · VST Vistra Corp. · $86×4.0 = $345

US 탑텐

월말(2024-07-31) 평가액 $223,416 · 누적 +123.42% · 이번 달 -2.24%
07-01 매도 · NVDA Nvidia · $124×153.0 = $18,987 (손익 +249.27%)
07-01 추가매수 · AMZN Amazon · $197×17.0 = $3,352
07-01 추가매수 · AVGO Broadcom · $161×17.0 = $2,738
07-01 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $197×11.0 = $2,167
07-01 신규매수 · LLY Lilly (Eli) · $902×3.0 = $2,705
07-01 추가매수 · META Meta Platforms · $501×7.0 = $3,509
07-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $210×8.0 = $1,679
07-01 신규매수 · WMT Walmart · $66×32.0 = $2,120

라이브 대시보드: KR · US

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