2024년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-08-30) 평가액 141,787,517원 · 누적 +41.79% · 이번 달 -6.50%
• 08-14 매도 · 000250 삼천당제약 · 151,300원×53 = 7,994,843원 (손익 -20.28%)
• 08-14 매도 · 000660 SK하이닉스 · 186,700원×45 = 8,376,296원 (손익 -15.68%)
• 08-14 매도 · 003230 삼양식품 · 545,000원×16 = 8,693,840원 (손익 -11.18%)
• 08-14 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 175,900원×46 = 8,067,126원 (손익 -19.47%)
• 08-14 매도 · 011790 SKC · 116,458원×69 = 8,011,495원 (손익 -20.19%)
• 08-14 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 313,746원×36 = 11,260,971원 (손익 +11.53%)
• 08-14 매도 · 022100 포스코DX · 26,850원×296 = 7,923,757원 (손익 -21.36%)
• 08-14 매도 · 028300 HLB · 85,500원×119 = 10,143,976원 (손익 +1.00%)
• 08-14 매도 · 042700 한미반도체 · 118,500원×63 = 7,443,104원 (손익 -25.97%)
• 08-14 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 204,500원×42 = 8,563,233원 (손익 -14.44%)
• 08-14 매도 · 090430 아모레퍼시픽 · 117,900원×62 = 7,287,871원 (손익 -27.71%)
• 08-14 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 84,000원×122 = 10,217,256원 (손익 +1.64%)
• 08-14 매도 · 196170 알테오젠 · 292,500원×36 = 10,498,410원 (손익 +6.30%)
• 08-14 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 274,000원×30 = 8,195,340원 (손익 -16.30%)
• 08-14 매도 · 402340 SK스퀘어 · 82,300원×103 = 8,451,469원 (손익 -15.60%)
• 08-14 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 186,700원×47 = 8,785,430원
• 08-14 신규매수 · 003230 삼양식품 · 545,000원×16 = 8,730,464원
• 08-14 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 175,900원×50 = 8,805,554원
• 08-14 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 313,746원×28 = 8,795,430원
• 08-14 신규매수 · 028300 HLB · 85,500원×104 = 8,902,670원
• 08-14 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 47,450원×187 = 8,883,798원
• 08-14 신규매수 · 042700 한미반도체 · 118,500원×75 = 8,898,165원
• 08-14 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 204,500원×43 = 8,804,052원
• 08-14 신규매수 · 105560 KB금융 · 84,400원×105 = 8,872,634원
• 08-14 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 84,000원×105 = 8,830,584원
• 08-14 신규매수 · 180640 한진칼 · 65,800원×135 = 8,893,660원
• 08-14 신규매수 · 196170 알테오젠 · 292,500원×30 = 8,785,530원
• 08-14 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 274,000원×32 = 8,778,522원
• 08-14 신규매수 · 348370 엔켐 · 185,000원×48 = 8,890,656원
• 08-14 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 82,300원×108 = 8,899,066원

KR 탑텐

• 월말(2024-08-30) 평가액 140,851,320원 · 누적 +40.85% · 이번 달 -7.03%
• 08-01 추가매수 · 105560 KB금융 · 88,300원×1 = 88,406원

US 모멘텀

• 월말(2024-08-30) 평가액 $140,309 · 누적 +40.31% · 이번 달 +4.11%
• 08-01 매도 · ETN Eaton Corporation · $291×23.0 = $6,683 (손익 -4.65%)
• 08-01 매도 · GDDY GoDaddy · $141×2.0 = $283 (손익 -0.46%)
• 08-01 매도 · GE GE Aerospace · $168×5.0 = $840 (손익 +4.89%)
• 08-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $94×91.0 = $8,588 (손익 +12.40%)
• 08-01 매도 · KKR KKR & Co. · $118×12.0 = $1,419 (손익 +14.12%)
• 08-01 매도 · LDOS Leidos · $142×50.0 = $7,085 (손익 -0.66%)
• 08-01 매도 · META Meta Platforms · $494×14.0 = $6,922 (손익 -1.77%)
• 08-01 매도 · NRG NRG Energy · $72×1.0 = $72 (손익 -0.21%)
• 08-01 매도 · QCOM Qualcomm · $157×36.0 = $5,658 (손익 -18.34%)
• 08-01 매도 · TT Trane Technologies · $328×2.0 = $656 (손익 +3.54%)
• 08-01 신규매수 · AVGO Broadcom · $144×45.0 = $6,494
• 08-01 추가매수 · CEG Constellation Energy · $175×2.0 = $351
• 08-01 추가매수 · CRWD CrowdStrike · $224×12.0 = $2,691
• 08-01 신규매수 · FICO Fair Isaac · $1,579×4.0 = $6,316
• 08-01 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $74×87.0 = $6,476
• 08-01 추가매수 · MU Micron Technology · $101×11.0 = $1,110
• 08-01 신규매수 · NTAP NetApp · $118×55.0 = $6,511
• 08-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $109×3.0 = $327
• 08-01 신규매수 · PGR Progressive Corporation · $198×32.0 = $6,342
• 08-01 추가매수 · SMCI Supermicro · $67×10.0 = $672
• 08-01 추가매수 · VST Vistra Corp. · $75×6.0 = $451
• 08-01 추가매수 · WDC Western Digital · $46×20.0 = $911

US 탑텐

• 월말(2024-08-30) 평가액 $222,789 · 누적 +122.79% · 이번 달 -0.28%
• 08-01 매도 · AVGO Broadcom · $144×22.0 = $3,175 (손익 -5.38%)
• 08-01 추가매수 · AMZN Amazon · $184×4.0 = $736
• 08-01 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $200×2.0 = $401
• 08-01 추가매수 · META Meta Platforms · $494×1.0 = $494
• 08-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $217×1.0 = $217
• 08-01 신규매수 · UNH UnitedHealth Group · $547×1.0 = $547
• 08-01 추가매수 · WMT Walmart · $69×7.0 = $480

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