2024년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-09-30) 평가액 142,715,456원 · 누적 +42.72% · 이번 달 +0.65%
• 09-12 매도 · 000660 SK하이닉스 · 168,800원×47 = 7,909,799원 (손익 -9.97%)
• 09-12 매도 · 003230 삼양식품 · 510,000원×16 = 8,135,520원 (손익 -6.81%)
• 09-12 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 145,200원×50 = 7,238,220원 (손익 -17.80%)
• 09-12 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 295,411원×28 = 8,246,693원 (손익 -6.24%)
• 09-12 매도 · 028300 HLB · 88,200원×104 = 9,145,282원 (손익 +2.73%)
• 09-12 매도 · 036460 한국가스공사 · 45,300원×187 = 8,445,687원 (손익 -4.93%)
• 09-12 매도 · 042700 한미반도체 · 101,400원×75 = 7,582,185원 (손익 -14.79%)
• 09-12 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 200,500원×43 = 8,595,636원 (손익 -2.37%)
• 09-12 매도 · 105560 KB금융 · 78,100원×105 = 8,175,898원 (손익 -7.85%)
• 09-12 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 90,300원×105 = 9,453,056원 (손익 +7.05%)
• 09-12 매도 · 180640 한진칼 · 71,300원×135 = 9,596,624원 (손익 +7.90%)
• 09-12 매도 · 196170 알테오젠 · 316,000원×30 = 9,451,560원 (손익 +7.58%)
• 09-12 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 290,000원×32 = 9,252,160원 (손익 +5.40%)
• 09-12 매도 · 348370 엔켐 · 181,500원×48 = 8,685,864원 (손익 -2.30%)
• 09-12 매도 · 402340 SK스퀘어 · 77,400원×108 = 8,334,122원 (손익 -6.35%)
• 09-12 신규매수 · 001040 CJ · 123,900원×69 = 8,559,359원
• 09-12 신규매수 · 003230 삼양식품 · 510,000원×16 = 8,169,792원
• 09-12 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 171,800원×50 = 8,600,308원
• 09-12 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 145,200원×59 = 8,577,080원
• 09-12 신규매수 · 028300 HLB · 88,200원×97 = 8,565,666원
• 09-12 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 45,300원×190 = 8,617,328원
• 09-12 신규매수 · 042700 한미반도체 · 101,400원×85 = 8,629,343원
• 09-12 신규매수 · 064350 현대로템 · 49,600원×173 = 8,591,097원
• 09-12 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 200,500원×43 = 8,631,846원
• 09-12 신규매수 · 196170 알테오젠 · 316,000원×27 = 8,542,238원
• 09-12 신규매수 · 259960 크래프톤 · 321,000원×26 = 8,356,015원
• 09-12 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 290,000원×29 = 8,420,092원
• 09-12 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 177,900원×48 = 8,549,447원
• 09-12 신규매수 · 348370 엔켐 · 181,500원×47 = 8,540,737원
• 09-12 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 77,400원×111 = 8,601,710원

KR 탑텐

• 월말(2024-09-30) 평가액 127,327,809원 · 누적 +27.33% · 이번 달 -9.60%
• 09-02 추가매수 · 105560 KB금융 · 87,700원×1 = 87,805원

US 모멘텀

• 월말(2024-09-30) 평가액 $147,547 · 누적 +47.55% · 이번 달 +5.16%
• 09-03 매도 · CRWD CrowdStrike · $267×29.0 = $7,731 (손익 -17.70%)
• 09-03 매도 · GDDY GoDaddy · $160×5.0 = $798 (손익 +12.27%)
• 09-03 매도 · KLAC KLA Corporation · $73×87.0 = $6,362 (손익 -2.16%)
• 09-03 매도 · LLY Lilly (Eli) · $945×8.0 = $7,557 (손익 +44.96%)
• 09-03 매도 · MU Micron Technology · $88×64.0 = $5,635 (손익 -30.13%)
• 09-03 매도 · NRG NRG Energy · $78×6.0 = $467 (손익 +8.28%)
• 09-03 매도 · PGR Progressive Corporation · $232×3.0 = $697 (손익 +16.74%)
• 09-03 매도 · TT Trane Technologies · $341×20.0 = $6,811 (손익 +7.53%)
• 09-03 매도 · WDC Western Digital · $47×143.0 = $6,785 (손익 -9.28%)
• 09-03 신규매수 · ALL Allstate · $183×36.0 = $6,582
• 09-03 추가매수 · ANET Arista Networks · $82×3.0 = $245
• 09-03 추가매수 · GE GE Aerospace · $163×1.0 = $163
• 09-03 신규매수 · GRMN Garmin · $174×37.0 = $6,454
• 09-03 신규매수 · HWM Howmet Aerospace · $93×71.0 = $6,576
• 09-03 신규매수 · IRM Iron Mountain · $106×62.0 = $6,569
• 09-03 신규매수 · META Meta Platforms · $508×13.0 = $6,609
• 09-03 추가매수 · NTAP NetApp · $115×2.0 = $230
• 09-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $108×1.0 = $108
• 09-03 추가매수 · SMCI Supermicro · $44×53.0 = $2,341
• 09-03 신규매수 · UHS Universal Health Services · $235×28.0 = $6,572
• 09-03 추가매수 · VST Vistra Corp. · $75×1.0 = $75

US 탑텐

• 월말(2024-09-30) 평가액 $229,614 · 누적 +129.61% · 이번 달 +3.06%
• 09-03 매도 · UNH UnitedHealth Group · $572×1.0 = $572 (손익 +4.11%)
• 09-03 매도 · WMT Walmart · $76×39.0 = $2,963 (손익 +13.53%)
• 09-03 추가매수 · AMZN Amazon · $176×1.0 = $176
• 09-03 신규매수 · AVGO Broadcom · $150×4.0 = $600
• 09-03 추가매수 · JPM JPMorgan Chase · $212×1.0 = $212
• 09-03 신규매수 · NVDA Nvidia · $108×21.0 = $2,264
• 09-03 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $211×1.0 = $211

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