2024-10-31

2024년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2024-10-31) 평가액 140,449,221원 · 누적 +40.45% · 이번 달 -1.59%
10-18 매도 · 001040 CJ · 109,200원×69 = 7,512,196원 (손익 -12.23%)
10-18 매도 · 003230 삼양식품 · 547,000원×16 = 8,725,744원 (손익 +6.80%)
10-18 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 195,000원×50 = 9,720,750원 (손익 +13.03%)
10-18 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 150,800원×59 = 8,870,508원 (손익 +3.42%)
10-18 매도 · 028300 HLB · 69,700원×97 = 6,740,617원 (손익 -21.31%)
10-18 매도 · 036460 한국가스공사 · 40,700원×190 = 7,709,801원 (손익 -10.53%)
10-18 매도 · 042700 한미반도체 · 104,200원×85 = 8,830,429원 (손익 +2.33%)
10-18 매도 · 064350 현대로템 · 65,000원×173 = 11,211,265원 (손익 +30.50%)
10-18 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 253,000원×43 = 10,846,363원 (손익 +25.66%)
10-18 매도 · 196170 알테오젠 · 386,500원×27 = 10,404,194원 (손익 +21.80%)
10-18 매도 · 259960 크래프톤 · 340,500원×26 = 8,826,441원 (손익 +5.63%)
10-18 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 310,500원×29 = 8,977,486원 (손익 +6.62%)
10-18 매도 · 329180 HD현대중공업 · 191,600원×48 = 9,169,210원 (손익 +7.25%)
10-18 매도 · 348370 엔켐 · 180,000원×47 = 8,434,620원 (손익 -1.24%)
10-18 매도 · 402340 SK스퀘어 · 88,400원×111 = 9,782,963원 (손익 +13.73%)
10-18 신규매수 · 003230 삼양식품 · 547,000원×16 = 8,762,502원
10-18 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 195,000원×46 = 8,980,764원
10-18 신규매수 · 011790 SKC · 137,136원×66 = 9,061,837원
10-18 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 381,573원×23 = 8,786,710원
10-18 신규매수 · 028300 HLB · 69,700원×130 = 9,071,873원
10-18 신규매수 · 036460 한국가스공사 · 40,700원×224 = 9,127,740원
10-18 신규매수 · 042700 한미반도체 · 104,200원×87 = 9,076,278원
10-18 신규매수 · 064350 현대로템 · 65,000원×140 = 9,110,920원
10-18 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 253,000원×36 = 9,118,930원
10-18 신규매수 · 141080 리가켐바이오 · 123,900원×73 = 9,055,554원
10-18 신규매수 · 196170 알테오젠 · 386,500원×23 = 8,900,167원
10-18 신규매수 · 259960 크래프톤 · 340,500원×26 = 8,863,624원
10-18 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 310,500원×29 = 9,015,305원
10-18 신규매수 · 298040 효성중공업 · 406,500원×22 = 8,953,732원
10-18 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 88,400원×103 = 9,116,126원

KR 탑텐

월말(2024-10-31) 평가액 124,662,333원 · 누적 +24.66% · 이번 달 -2.09%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2024-10-31) 평가액 $147,764 · 누적 +47.76% · 이번 달 +0.15%
10-01 매도 · ALL Allstate · $184×36.0 = $6,606 (손익 -0.04%)
10-01 매도 · ANET Arista Networks · $95×4.0 = $382 (손익 +6.96%)
10-01 매도 · CEG Constellation Energy · $263×9.0 = $2,367 (손익 +43.07%)
10-01 매도 · GRMN Garmin · $168×37.0 = $6,216 (손익 -4.08%)
10-01 매도 · META Meta Platforms · $573×13.0 = $7,451 (손익 +12.30%)
10-01 매도 · NRG NRG Energy · $90×4.0 = $362 (손익 +25.79%)
10-01 매도 · NTAP NetApp · $117×57.0 = $6,682 (손익 -1.27%)
10-01 매도 · SMCI Supermicro · $41×150.0 = $6,082 (손익 -46.85%)
10-01 매도 · VST Vistra Corp. · $121×27.0 = $3,276 (손익 +33.87%)
10-01 신규매수 · AXON Axon Enterprise · $399×18.0 = $7,186
10-01 추가매수 · DECK Deckers Brands · $156×3.0 = $467
10-01 추가매수 · GDDY GoDaddy · $153×5.0 = $766
10-01 추가매수 · HWM Howmet Aerospace · $100×1.0 = $100
10-01 추가매수 · IRM Iron Mountain · $112×3.0 = $335
10-01 추가매수 · KKR KKR & Co. · $128×1.0 = $128
10-01 신규매수 · MHK · $159×45.0 = $7,177
10-01 신규매수 · MPWR Monolithic Power Systems · $881×8.0 = $7,047
10-01 신규매수 · NFLX Netflix · $71×103.0 = $7,273
10-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $117×1.0 = $117
10-01 추가매수 · PGR Progressive Corporation · $234×2.0 = $468
10-01 신규매수 · PLTR Palantir Technologies · $36×200.0 = $7,292
10-01 추가매수 · UHS Universal Health Services · $223×4.0 = $892

US 탑텐

월말(2024-10-31) 평가액 $226,115 · 누적 +126.11% · 이번 달 -1.52%
10-01 매도 · JPM JPMorgan Chase · $200×16.0 = $3,193 (손익 +2.24%)
10-01 추가매수 · AMZN Amazon · $185×1.0 = $185
10-01 추가매수 · AVGO Broadcom · $165×3.0 = $495
10-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $117×17.0 = $1,986
10-01 신규매수 · WMT Walmart · $80×6.0 = $480

라이브 대시보드: KR · US

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