2024-11-30

2024년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2024-11-29) 평가액 125,431,671원 · 누적 +25.43% · 이번 달 -10.69%
11-15 매도 · 003230 삼양식품 · 537,000원×16 = 8,566,224원 (손익 -2.24%)
11-15 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 189,600원×46 = 8,695,435원 (손익 -3.18%)
11-15 매도 · 011790 SKC · 96,907원×66 = 6,376,674원 (손익 -29.63%)
11-15 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 400,775원×23 = 9,190,172원 (손익 +4.59%)
11-15 매도 · 028300 HLB · 62,300원×130 = 8,074,703원 (손익 -10.99%)
11-15 매도 · 036460 한국가스공사 · 40,450원×224 = 9,033,618원 (손익 -1.03%)
11-15 매도 · 042700 한미반도체 · 81,700원×87 = 7,086,576원 (손익 -21.92%)
11-15 매도 · 064350 현대로템 · 64,800원×140 = 9,044,784원 (손익 -0.73%)
11-15 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 240,000원×36 = 8,614,080원 (손익 -5.54%)
11-15 매도 · 141080 리가켐바이오 · 120,000원×73 = 8,733,720원 (손익 -3.55%)
11-15 매도 · 196170 알테오젠 · 437,500원×23 = 10,032,312원 (손익 +12.72%)
11-15 매도 · 259960 크래프톤 · 289,500원×26 = 7,504,419원 (손익 -15.33%)
11-15 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 362,500원×29 = 10,480,962원 (손익 +16.26%)
11-15 매도 · 298040 효성중공업 · 466,500원×22 = 10,232,211원 (손익 +14.28%)
11-15 매도 · 402340 SK스퀘어 · 77,600원×103 = 7,968,822원 (손익 -12.59%)
11-15 신규매수 · 000100 유한양행 · 120,500원×72 = 8,686,411원
11-15 신규매수 · 000150 두산 · 237,500원×36 = 8,560,260원
11-15 신규매수 · 003230 삼양식품 · 537,000원×16 = 8,602,310원
11-15 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 139,100원×63 = 8,773,816원
11-15 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 400,775원×21 = 8,426,375원
11-15 신규매수 · 028300 HLB · 62,300원×140 = 8,732,466원
11-15 신규매수 · 042700 한미반도체 · 81,700원×107 = 8,752,390원
11-15 신규매수 · 064350 현대로템 · 64,800원×135 = 8,758,498원
11-15 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 240,000원×36 = 8,650,368원
11-15 신규매수 · 141080 리가켐바이오 · 120,000원×73 = 8,770,512원
11-15 신규매수 · 145020 휴젤 · 276,000원×31 = 8,566,267원
11-15 신규매수 · 180640 한진칼 · 76,400원×114 = 8,720,052원
11-15 신규매수 · 196170 알테오젠 · 437,500원×20 = 8,760,500원
11-15 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 362,500원×24 = 8,710,440원
11-15 신규매수 · 298040 효성중공업 · 466,500원×18 = 8,407,076원

KR 탑텐

월말(2024-11-29) 평가액 115,614,508원 · 누적 +15.61% · 이번 달 -7.26%
11-29 매도 · 005490 POSCO홀딩스 · 282,500원×5 = 1,408,262원 (손익 -34.58%)
11-29 신규매수 · 035420 NAVER · 206,500원×2 = 413,496원
11-29 추가매수 · 068270 셀트리온 · 172,031원×1 = 172,237원
11-29 추가매수 · 105560 KB금융 · 96,200원×5 = 481,577원
11-29 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 381,500원×1 = 381,958원

US 모멘텀

월말(2024-11-29) 평가액 $169,275 · 누적 +69.27% · 이번 달 +14.56%
11-01 매도 · ANET Arista Networks · $99×77.0 = $7,588 (손익 +10.41%)
11-01 매도 · DECK Deckers Brands · $158×47.0 = $7,432 (손익 +1.60%)
11-01 매도 · GDDY GoDaddy · $163×2.0 = $327 (손익 +13.99%)
11-01 매도 · KKR KKR & Co. · $136×3.0 = $408 (손익 +30.76%)
11-01 매도 · NFLX Netflix · $76×103.0 = $7,788 (손익 +6.65%)
11-01 매도 · NVDA Nvidia · $135×7.0 = $946 (손익 +271.71%)
11-01 매도 · PGR Progressive Corporation · $224×31.0 = $6,930 (손익 +11.04%)
11-01 매도 · PLTR Palantir Technologies · $42×24.0 = $1,006 (손익 +14.52%)
11-01 매도 · UHS Universal Health Services · $204×32.0 = $6,519 (손익 -13.00%)
11-01 신규매수 · DVA DaVita · $142×51.0 = $7,221
11-01 신규매수 · ERIE Erie Indemnity · $404×18.0 = $7,281
11-01 추가매수 · GE GE Aerospace · $170×3.0 = $511
11-01 추가매수 · HWM Howmet Aerospace · $100×1.0 = $100
11-01 추가매수 · MHK · $134×9.0 = $1,209
11-01 추가매수 · MPWR Monolithic Power Systems · $750×1.0 = $750
11-01 추가매수 · NRG NRG Energy · $85×4.0 = $340
11-01 신규매수 · RCL Royal Caribbean Group · $197×37.0 = $7,287
11-01 신규매수 · TRGP Targa Resources · $160×45.0 = $7,204
11-01 신규매수 · URI United Rentals · $782×9.0 = $7,034
11-01 추가매수 · VST Vistra Corp. · $118×1.0 = $118

US 탑텐

월말(2024-11-29) 평가액 $236,064 · 누적 +136.06% · 이번 달 +4.40%
11-01 추가매수 · AVGO Broadcom · $166×1.0 = $166
11-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $135×5.0 = $676
11-01 추가매수 · WMT Walmart · $81×1.0 = $81

라이브 대시보드: KR · US

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