2024년 12월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2024-12-30) 평가액 135,635,100원 · 누적 +35.64% · 이번 달 +8.13%
• 12-13 매도 · 000100 유한양행 · 119,800원×72 = 8,599,723원 (손익 -1.00%)
• 12-13 매도 · 000150 두산 · 244,500원×36 = 8,775,594원 (손익 +2.52%)
• 12-13 매도 · 003230 삼양식품 · 687,000원×16 = 10,959,024원 (손익 +27.40%)
• 12-13 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 157,300원×63 = 9,880,170원 (손익 +12.61%)
• 12-13 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 318,060원×21 = 6,659,222원 (손익 -20.97%)
• 12-13 매도 · 028300 HLB · 72,000원×140 = 10,049,760원 (손익 +15.09%)
• 12-13 매도 · 042700 한미반도체 · 83,000원×107 = 8,854,357원 (손익 +1.17%)
• 12-13 매도 · 064350 현대로템 · 49,900원×135 = 6,716,290원 (손익 -23.32%)
• 12-13 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 198,000원×36 = 7,106,616원 (손익 -17.85%)
• 12-13 매도 · 141080 리가켐바이오 · 110,300원×73 = 8,027,744원 (손익 -8.47%)
• 12-13 매도 · 145020 휴젤 · 274,000원×31 = 8,468,518원 (손익 -1.14%)
• 12-13 매도 · 180640 한진칼 · 76,800원×114 = 8,728,934원 (손익 +0.10%)
• 12-13 매도 · 196170 알테오젠 · 317,000원×20 = 6,320,980원 (손익 -27.85%)
• 12-13 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 372,000원×24 = 8,901,216원 (손익 +2.19%)
• 12-13 매도 · 298040 효성중공업 · 430,000원×18 = 7,716,780원 (손익 -8.21%)
• 12-13 신규매수 · 000100 유한양행 · 119,800원×71 = 8,516,007원
• 12-13 신규매수 · 000150 두산 · 244,500원×34 = 8,322,976원
• 12-13 신규매수 · 003230 삼양식품 · 687,000원×12 = 8,253,893원
• 12-13 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 157,300원×54 = 8,504,393원
• 12-13 신규매수 · 010130 고려아연 · 1,225,000원×6 = 7,358,820원
• 12-13 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 318,060원×26 = 8,279,483원
• 12-13 신규매수 · 028300 HLB · 72,000원×118 = 8,506,195원
• 12-13 신규매수 · 064350 현대로템 · 49,900원×170 = 8,493,180원
• 12-13 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 198,000원×43 = 8,524,217원
• 12-13 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 101,300원×84 = 8,519,411원
• 12-13 신규매수 · 141080 리가켐바이오 · 110,300원×77 = 8,503,292원
• 12-13 신규매수 · 196170 알테오젠 · 317,000원×26 = 8,251,890원
• 12-13 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 372,000원×22 = 8,193,821원
• 12-13 신규매수 · 272210 한화시스템 · 21,750원×391 = 8,514,455원
• 12-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 430,000원×19 = 8,179,804원

KR 탑텐

• 월말(2024-12-30) 평가액 115,153,307원 · 누적 +15.15% · 이번 달 -0.40%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2024-12-31) 평가액 $159,882 · 누적 +59.88% · 이번 달 -5.55%
• 12-02 매도 · AXON Axon Enterprise · $636×4.0 = $2,546 (손익 +58.77%)
• 12-02 매도 · DVA DaVita · $164×51.0 = $8,351 (손익 +15.18%)
• 12-02 매도 · ERIE Erie Indemnity · $426×18.0 = $7,668 (손익 +4.90%)
• 12-02 매도 · GDDY GoDaddy · $198×45.0 = $8,893 (손익 +37.89%)
• 12-02 매도 · HWM Howmet Aerospace · $117×1.0 = $117 (손익 +25.83%)
• 12-02 매도 · KKR KKR & Co. · $158×1.0 = $158 (손익 +51.93%)
• 12-02 매도 · MHK · $136×54.0 = $7,362 (손익 -12.56%)
• 12-02 매도 · MPWR Monolithic Power Systems · $573×9.0 = $5,159 (손익 -34.10%)
• 12-02 매도 · PLTR Palantir Technologies · $66×50.0 = $3,320 (손익 +81.36%)
• 12-02 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $240×2.0 = $480 (손익 +21.46%)
• 12-02 매도 · URI United Rentals · $846×9.0 = $7,612 (손익 +7.78%)
• 12-02 매도 · VST Vistra Corp. · $153×7.0 = $1,068 (손익 +67.50%)
• 12-02 신규매수 · ANET Arista Networks · $103×81.0 = $8,305
• 12-02 추가매수 · AVGO Broadcom · $164×5.0 = $820
• 12-02 추가매수 · CEG Constellation Energy · $247×5.0 = $1,237
• 12-02 추가매수 · GE GE Aerospace · $179×3.0 = $537
• 12-02 추가매수 · IRM Iron Mountain · $115×7.0 = $804
• 12-02 신규매수 · LDOS Leidos · $161×47.0 = $7,571
• 12-02 신규매수 · META Meta Platforms · $589×14.0 = $8,252
• 12-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $138×5.0 = $692
• 12-02 신규매수 · SYF Synchrony Financial · $65×127.0 = $8,304
• 12-02 신규매수 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $496×16.0 = $7,932
• 12-02 신규매수 · UAL United Airlines Holdings · $97×85.0 = $8,282

US 탑텐

• 월말(2024-12-31) 평가액 $249,868 · 누적 +149.87% · 이번 달 +5.85%
• 12-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $138×1.0 = $138

라이브 대시보드: KR · US