2025년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-01-31) 평가액 149,014,096원 · 누적 +49.01% · 이번 달 +9.86%
• 01-15 매도 · 000100 유한양행 · 131,100원×71 = 9,280,176원 (손익 +8.97%)
• 01-15 매도 · 000150 두산 · 274,000원×34 = 9,288,052원 (손익 +11.60%)
• 01-15 매도 · 003230 삼양식품 · 755,000원×12 = 9,032,820원 (손익 +9.44%)
• 01-15 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 187,200원×54 = 10,078,474원 (손익 +18.51%)
• 01-15 매도 · 010130 고려아연 · 829,000원×6 = 4,959,078원 (손익 -32.61%)
• 01-15 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 388,958원×26 = 10,082,569원 (손익 +21.78%)
• 01-15 매도 · 028300 HLB · 74,700원×118 = 8,788,156원 (손익 +3.31%)
• 01-15 매도 · 064350 현대로템 · 56,300원×170 = 9,542,287원 (손익 +12.35%)
• 01-15 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 226,500원×43 = 9,710,282원 (손익 +13.91%)
• 01-15 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 108,100원×84 = 9,053,159원 (손익 +6.27%)
• 01-15 매도 · 141080 리가켐바이오 · 115,100원×77 = 8,836,112원 (손익 +3.91%)
• 01-15 매도 · 196170 알테오젠 · 303,500원×26 = 7,867,327원 (손익 -4.66%)
• 01-15 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 403,000원×22 = 8,839,402원 (손익 +7.88%)
• 01-15 매도 · 272210 한화시스템 · 25,050원×391 = 9,765,166원 (손익 +14.69%)
• 01-15 매도 · 298040 효성중공업 · 450,000원×19 = 8,524,350원 (손익 +4.21%)
• 01-15 신규매수 · 000100 유한양행 · 131,100원×69 = 9,056,755원
• 01-15 신규매수 · 000150 두산 · 274,000원×33 = 9,052,850원
• 01-15 신규매수 · 003230 삼양식품 · 755,000원×12 = 9,070,872원
• 01-15 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 243,500원×37 = 9,020,311원
• 01-15 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 187,200원×48 = 8,996,383원
• 01-15 신규매수 · 010130 고려아연 · 829,000원×10 = 8,299,948원
• 01-15 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 388,958원×23 = 8,956,769원
• 01-15 신규매수 · 064350 현대로템 · 56,300원×161 = 9,075,177원
• 01-15 신규매수 · 138040 메리츠금융지주 · 108,100원×83 = 8,983,067원
• 01-15 신규매수 · 141080 리가켐바이오 · 115,100원×78 = 8,988,573원
• 01-15 신규매수 · 196170 알테오젠 · 303,500원×29 = 8,812,062원
• 01-15 신규매수 · 259960 크래프톤 · 336,000원×27 = 9,082,886원
• 01-15 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 403,000원×22 = 8,876,639원
• 01-15 신규매수 · 298040 효성중공업 · 450,000원×20 = 9,010,800원
• 01-15 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 314,000원×28 = 8,802,550원

KR 탑텐

• 월말(2025-01-31) 평가액 119,105,060원 · 누적 +19.11% · 이번 달 +3.43%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2025-01-31) 평가액 $174,252 · 누적 +74.25% · 이번 달 +8.99%
• 01-02 매도 · ANET Arista Networks · $112×81.0 = $9,055 (손익 +8.60%)
• 01-02 매도 · AVGO Broadcom · $229×50.0 = $11,453 (손익 +55.97%)
• 01-02 매도 · LDOS Leidos · $141×47.0 = $6,627 (손익 -12.81%)
• 01-02 매도 · META Meta Platforms · $596×14.0 = $8,348 (손익 +0.76%)
• 01-02 매도 · NVDA Nvidia · $138×1.0 = $138 (손익 +207.45%)
• 01-02 매도 · PLTR Palantir Technologies · $75×17.0 = $1,278 (손익 +105.40%)
• 01-02 신규매수 · APO Apollo Global Management · $162×49.0 = $7,948
• 01-02 신규매수 · DECK Deckers Brands · $205×39.0 = $7,977
• 01-02 신규매수 · GDDY GoDaddy · $199×40.0 = $7,956
• 01-02 추가매수 · GE GE Aerospace · $167×2.0 = $335
• 01-02 추가매수 · HWM Howmet Aerospace · $110×1.0 = $110
• 01-02 추가매수 · IRM Iron Mountain · $100×9.0 = $896
• 01-02 추가매수 · KKR KKR & Co. · $148×1.0 = $148
• 01-02 신규매수 · NFLX Netflix · $89×91.0 = $8,069
• 01-02 추가매수 · NRG NRG Energy · $91×3.0 = $273
• 01-02 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $224×1.0 = $224
• 01-02 추가매수 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $390×4.0 = $1,560

US 탑텐

• 월말(2025-01-31) 평가액 $253,632 · 누적 +153.63% · 이번 달 +1.51%
• 01-02 추가매수 · NVDA Nvidia · $138×1.0 = $138

라이브 대시보드: KR · US