2025년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-02-28) 평가액 153,711,303원 · 누적 +53.71% · 이번 달 +3.15%
• 02-18 매도 · 000100 유한양행 · 123,900원×69 = 8,523,453원 (손익 -5.89%)
• 02-18 매도 · 000150 두산 · 359,500원×33 = 11,827,910원 (손익 +30.65%)
• 02-18 매도 · 003230 삼양식품 · 874,000원×12 = 10,456,536원 (손익 +15.28%)
• 02-18 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 232,500원×37 = 8,576,692원 (손익 -4.92%)
• 02-18 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 284,000원×48 = 13,591,104원 (손익 +51.07%)
• 02-18 매도 · 010130 고려아연 · 814,000원×10 = 8,115,580원 (손익 -2.22%)
• 02-18 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 633,165원×23 = 14,519,107원 (손익 +62.10%)
• 02-18 매도 · 064350 현대로템 · 89,700원×161 = 14,398,375원 (손익 +58.66%)
• 02-18 매도 · 138040 메리츠금융지주 · 119,100원×83 = 9,855,644원 (손익 +9.71%)
• 02-18 매도 · 141080 리가켐바이오 · 117,700원×78 = 9,153,058원 (손익 +1.83%)
• 02-18 매도 · 196170 알테오젠 · 395,000원×29 = 11,420,635원 (손익 +29.60%)
• 02-18 매도 · 259960 크래프톤 · 321,500원×27 = 8,654,458원 (손익 -4.72%)
• 02-18 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 394,000원×22 = 8,641,996원 (손익 -2.64%)
• 02-18 매도 · 298040 효성중공업 · 506,000원×20 = 10,089,640원 (손익 +11.97%)
• 02-18 매도 · 329180 HD현대중공업 · 331,500원×28 = 9,254,154원 (손익 +5.13%)
• 02-18 신규매수 · 000100 유한양행 · 123,900원×84 = 10,420,089원
• 02-18 신규매수 · 000150 두산 · 359,500원×29 = 10,438,011원
• 02-18 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 179,500원×58 = 10,423,493원
• 02-18 신규매수 · 003230 삼양식품 · 874,000원×12 = 10,500,586원
• 02-18 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 232,500원×45 = 10,475,055원
• 02-18 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 284,000원×37 = 10,520,610원
• 02-18 신규매수 · 011790 SKC · 140,050원×75 = 10,516,354원
• 02-18 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 633,165원×16 = 10,142,797원
• 02-18 신규매수 · 042660 한화오션 · 77,600원×135 = 10,488,571원
• 02-18 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 306,000원×34 = 10,416,485원
• 02-18 신규매수 · 141080 리가켐바이오 · 117,700원×89 = 10,487,870원
• 02-18 신규매수 · 196170 알테오젠 · 395,000원×26 = 10,282,324원
• 02-18 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 394,000원×26 = 10,256,293원
• 02-18 신규매수 · 298040 효성중공업 · 506,000원×20 = 10,132,144원
• 02-18 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 331,500원×31 = 10,288,832원

KR 탑텐

• 월말(2025-02-28) 평가액 119,867,268원 · 누적 +19.87% · 이번 달 +0.64%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

• 월말(2025-02-28) 평가액 $163,620 · 누적 +63.62% · 이번 달 -6.10%
• 02-03 매도 · APO Apollo Global Management · $163×49.0 = $8,009 (손익 +0.36%)
• 02-03 매도 · CEG Constellation Energy · $304×4.0 = $1,215 (손익 +56.89%)
• 02-03 매도 · DECK Deckers Brands · $171×39.0 = $6,655 (손익 -16.91%)
• 02-03 매도 · FICO Fair Isaac · $1,828×4.0 = $7,312 (손익 +15.31%)
• 02-03 매도 · GE GE Aerospace · $203×48.0 = $9,728 (손익 +24.75%)
• 02-03 매도 · HWM Howmet Aerospace · $126×4.0 = $504 (손익 +34.77%)
• 02-03 매도 · IRM Iron Mountain · $96×81.0 = $7,751 (손익 -10.28%)
• 02-03 매도 · NFLX Netflix · $98×91.0 = $8,908 (손익 +9.96%)
• 02-03 매도 · NRG NRG Energy · $101×3.0 = $303 (손익 +38.22%)
• 02-03 매도 · PLTR Palantir Technologies · $84×5.0 = $419 (손익 +128.76%)
• 02-03 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $255×1.0 = $255 (손익 +28.40%)
• 02-03 매도 · UAL United Airlines Holdings · $105×2.0 = $210 (손익 +7.15%)
• 02-03 매도 · VST Vistra Corp. · $167×3.0 = $501 (손익 +83.47%)
• 02-03 신규매수 · ANET Arista Networks · $112×77.0 = $8,586
• 02-03 신규매수 · AVGO Broadcom · $215×40.0 = $8,600
• 02-03 신규매수 · GRMN Garmin · $210×41.0 = $8,623
• 02-03 신규매수 · MMM 3M · $146×55.0 = $8,022
• 02-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $116×15.0 = $1,747
• 02-03 추가매수 · SYF Synchrony Financial · $66×4.0 = $264
• 02-03 신규매수 · TPR Tapestry, Inc. · $72×120.0 = $8,636
• 02-03 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $384×22.0 = $8,441

US 탑텐

• 월말(2025-02-28) 평가액 $235,635 · 누적 +135.63% · 이번 달 -7.10%
• 02-03 추가매수 · NVDA Nvidia · $116×1.0 = $116

라이브 대시보드: KR · US