2025-03-31

2025년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2025-03-31) 평가액 139,171,586원 · 누적 +39.17% · 이번 달 -9.46%
03-19 매도 · 000100 유한양행 · 127,800원×84 = 10,702,994원 (손익 +2.71%)
03-19 매도 · 000150 두산 · 321,000원×29 = 9,281,073원 (손익 -11.08%)
03-19 매도 · 000250 삼천당제약 · 180,500원×58 = 10,437,593원 (손익 +0.14%)
03-19 매도 · 003230 삼양식품 · 921,000원×12 = 11,018,844원 (손익 +4.94%)
03-19 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 219,000원×45 = 9,825,435원 (손익 -6.20%)
03-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 209,500원×37 = 7,728,246원 (손익 -26.54%)
03-19 매도 · 011790 SKC · 118,620원×75 = 8,869,810원 (손익 -15.66%)
03-19 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 744,437원×16 = 11,875,259원 (손익 +17.08%)
03-19 매도 · 042660 한화오션 · 80,100원×135 = 10,781,060원 (손익 +2.79%)
03-19 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 283,500원×34 = 9,610,083원 (손익 -7.74%)
03-19 매도 · 141080 리가켐바이오 · 103,700원×89 = 9,201,612원 (손익 -12.26%)
03-19 매도 · 196170 알테오젠 · 419,000원×26 = 10,861,318원 (손익 +5.63%)
03-19 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 346,000원×26 = 8,969,012원 (손익 -12.55%)
03-19 매도 · 298040 효성중공업 · 461,000원×20 = 9,192,340원 (손익 -9.28%)
03-19 매도 · 329180 HD현대중공업 · 311,000원×31 = 9,612,077원 (손익 -6.58%)
03-19 신규매수 · 000150 두산 · 321,000원×31 = 9,962,941원
03-19 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 180,500원×55 = 9,939,413원
03-19 신규매수 · 003230 삼양식품 · 921,000원×10 = 9,221,052원
03-19 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 219,000원×45 = 9,866,826원
03-19 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 209,500원×47 = 9,858,316원
03-19 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 744,437원×13 = 9,689,294원
03-19 신규매수 · 042660 한화오션 · 80,100원×125 = 10,024,515원
03-19 신규매수 · 064350 현대로템 · 112,500원×89 = 10,024,515원
03-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 419,000원×23 = 9,648,564원
03-19 신규매수 · 267260 HD현대일렉트릭 · 346,000원×28 = 9,699,626원
03-19 신규매수 · 272210 한화시스템 · 42,250원×237 = 10,025,266원
03-19 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 308,500원×32 = 9,883,846원
03-19 신규매수 · 298040 효성중공업 · 461,000원×21 = 9,692,617원
03-19 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 311,000원×32 = 9,963,942원
03-19 신규매수 · 950160 코오롱티슈진 · 56,200원×178 = 10,015,604원

KR 탑텐

월말(2025-03-31) 평가액 121,337,657원 · 누적 +21.34% · 이번 달 +1.23%
매매 없음(리밸런싱 유지)

US 모멘텀

월말(2025-03-31) 평가액 $148,468 · 누적 +48.47% · 이번 달 -9.26%
03-03 매도 · ANET Arista Networks · $86×77.0 = $6,623 (손익 -23.17%)
03-03 매도 · AVGO Broadcom · $185×40.0 = $7,400 (손익 -14.29%)
03-03 매도 · GRMN Garmin · $221×41.0 = $9,052 (손익 +4.56%)
03-03 매도 · HWM Howmet Aerospace · $131×8.0 = $1,045 (손익 +39.83%)
03-03 매도 · MMM 3M · $150×2.0 = $300 (손익 +2.35%)
03-03 매도 · NRG NRG Energy · $99×6.0 = $592 (손익 +34.95%)
03-03 매도 · NVDA Nvidia · $114×74.0 = $8,428 (손익 +91.35%)
03-03 매도 · PLTR Palantir Technologies · $83×9.0 = $751 (손익 +127.89%)
03-03 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $236×1.0 = $236 (손익 +18.68%)
03-03 매도 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $449×2.0 = $897 (손익 -5.84%)
03-03 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $82×120.0 = $9,876 (손익 +13.90%)
03-03 매도 · TRGP Targa Resources · $190×3.0 = $571 (손익 +18.36%)
03-03 신규매수 · CCL Carnival Corporation · $23×341.0 = $7,847
03-03 추가매수 · CEG Constellation Energy · $230×5.0 = $1,152
03-03 신규매수 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $56×139.0 = $7,815
03-03 추가매수 · GDDY GoDaddy · $178×4.0 = $711
03-03 신규매수 · IP International Paper · $52×150.0 = $7,842
03-03 추가매수 · KKR KKR & Co. · $132×5.0 = $660
03-03 신규매수 · KMI Kinder Morgan · $26×304.0 = $7,837
03-03 신규매수 · PODD Insulet Corporation · $273×28.0 = $7,634
03-03 추가매수 · SYF Synchrony Financial · $57×7.0 = $397
03-03 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $285×5.0 = $1,423
03-03 추가매수 · UAL United Airlines Holdings · $92×2.0 = $183
03-03 추가매수 · VST Vistra Corp. · $123×12.0 = $1,475

US 탑텐

월말(2025-03-31) 평가액 $215,364 · 누적 +115.36% · 이번 달 -8.60%
매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US

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