2025년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-05-30) 평가액 175,980,319원 · 누적 +75.98% · 이번 달 +13.04%
• 05-19 매도 · 000150 두산 · 393,000원×34 = 13,321,914원 (손익 +44.68%)
• 05-19 매도 · 003230 삼양식품 · 1,152,000원×10 = 11,485,440원 (손익 +23.09%)
• 05-19 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 288,000원×41 = 11,772,576원 (손익 +26.90%)
• 05-19 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 233,500원×54 = 12,571,173원 (손익 +35.66%)
• 05-19 매도 · 010130 고려아연 · 794,000원×13 = 10,291,034원 (손익 +14.42%)
• 05-19 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 826,168원×12 = 9,884,274원 (손익 +6.03%)
• 05-19 매도 · 042660 한화오션 · 78,900원×121 = 9,518,259원 (손익 +1.64%)
• 05-19 매도 · 064350 현대로템 · 109,000원×88 = 9,563,224원 (손익 +2.79%)
• 05-19 매도 · 087010 펩트론 · 193,600원×61 = 11,774,171원 (손익 +25.84%)
• 05-19 매도 · 196170 알테오젠 · 319,500원×25 = 7,963,538원 (손익 -13.19%)
• 05-19 매도 · 214450 파마리서치 · 422,500원×26 = 10,952,045원 (손익 +17.03%)
• 05-19 매도 · 267260 HD현대일렉트릭 · 350,500원×30 = 10,483,455원 (손익 +12.23%)
• 05-19 매도 · 272210 한화시스템 · 45,300원×244 = 11,020,040원 (손익 +17.63%)
• 05-19 매도 · 329180 HD현대중공업 · 423,500원×26 = 10,977,967원 (손익 +19.47%)
• 05-19 매도 · 950160 코오롱티슈진 · 33,200원×205 = 6,785,582원 (손익 -27.50%)
• 05-19 신규매수 · 000100 유한양행 · 105,700원×100 = 10,582,684원
• 05-19 신규매수 · 000150 두산 · 393,000원×26 = 10,230,262원
• 05-19 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,152,000원×9 = 10,380,442원
• 05-19 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 288,000원×36 = 10,380,442원
• 05-19 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 826,168원×12 = 9,925,913원
• 05-19 신규매수 · 042660 한화오션 · 78,900원×134 = 10,585,287원
• 05-19 신규매수 · 064350 현대로템 · 109,000원×97 = 10,585,688원
• 05-19 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 402,000원×26 = 10,464,542원
• 05-19 신규매수 · 087010 펩트론 · 193,600원×54 = 10,466,945원
• 05-19 신규매수 · 196170 알테오젠 · 319,500원×33 = 10,556,152원
• 05-19 신규매수 · 214150 클래시스 · 60,000원×176 = 10,572,672원
• 05-19 신규매수 · 214450 파마리서치 · 422,500원×25 = 10,575,175원
• 05-19 신규매수 · 272210 한화시스템 · 45,300원×233 = 10,567,566원
• 05-19 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 271,500원×38 = 10,329,380원
• 05-19 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 423,500원×24 = 10,176,197원

KR 탑텐

• 월말(2025-05-30) 평가액 120,215,560원 · 누적 +20.22% · 이번 달 +2.22%
• 05-02 매도 · 035420 NAVER · 197,400원×2 = 393,616원 (손익 -4.81%)
• 05-02 추가매수 · 105560 KB금융 · 93,200원×1 = 93,312원
• 05-07 추가매수 · 105560 KB금융 · 93,600원×1 = 93,712원
• 05-08 추가매수 · 105560 KB금융 · 94,500원×1 = 94,613원

US 모멘텀

• 월말(2025-05-30) 평가액 $156,211 · 누적 +56.21% · 이번 달 +1.27%
• 05-01 매도 · AXON Axon Enterprise · $621×2.0 = $1,242 (손익 +54.96%)
• 05-01 매도 · GEV GE Vernova · $381×3.0 = $1,144 (손익 +20.72%)
• 05-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $148×7.0 = $1,033 (손익 +57.98%)
• 05-01 매도 · PLTR Palantir Technologies · $116×25.0 = $2,905 (손익 +217.43%)
• 05-01 매도 · PM Philip Morris International · $163×3.0 = $489 (손익 +7.14%)
• 05-01 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $216×36.0 = $7,792 (손익 +8.85%)
• 05-01 매도 · TKO TKO Group Holdings · $160×49.0 = $7,854 (손익 +6.22%)
• 05-01 매도 · UAL United Airlines Holdings · $69×110.0 = $7,608 (손익 -24.04%)
• 05-01 매도 · VST Vistra Corp. · $136×62.0 = $8,457 (손익 +40.39%)
• 05-01 매도 · WMT Walmart · $96×85.0 = $8,191 (손익 +9.22%)
• 05-01 추가매수 · ETR Entergy · $81×2.0 = $161
• 05-01 신규매수 · FICO Fair Isaac · $2,002×3.0 = $6,005
• 05-01 추가매수 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $49×16.0 = $780
• 05-01 신규매수 · GILD Gilead Sciences · $100×74.0 = $7,394
• 05-01 신규매수 · GL Globe Life · $117×63.0 = $7,354
• 05-01 추가매수 · MMM 3M · $135×2.0 = $269
• 05-01 신규매수 · NFLX Netflix · $113×65.0 = $7,368
• 05-01 추가매수 · T AT&T · $26×3.0 = $79
• 05-01 추가매수 · TMUS T-Mobile US · $242×2.0 = $483
• 05-01 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $69×3.0 = $208
• 05-01 추가매수 · TRGP Targa Resources · $159×7.0 = $1,111
• 05-01 추가매수 · VTR Ventas · $64×5.0 = $319
• 05-01 추가매수 · WELL Welltower · $147×1.0 = $147
• 05-01 신규매수 · WMB Williams Companies · $57×131.0 = $7,404

US 탑텐

• 월말(2025-05-30) 평가액 $231,280 · 누적 +131.28% · 이번 달 +6.72%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US