2025-06-30

2025년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2025-06-30) 평가액 197,333,386원 · 누적 +97.33% · 이번 달 +12.13%
06-18 매도 · 000100 유한양행 · 103,700원×100 = 10,338,890원 (손익 -2.30%)
06-18 매도 · 000150 두산 · 607,000원×26 = 15,734,654원 (손익 +53.81%)
06-18 매도 · 003230 삼양식품 · 1,272,000원×9 = 11,413,656원 (손익 +9.95%)
06-18 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 368,500원×36 = 13,226,202원 (손익 +27.41%)
06-18 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 927,000원×12 = 11,090,628원 (손익 +11.73%)
06-18 매도 · 042660 한화오션 · 92,400원×134 = 12,344,455원 (손익 +16.62%)
06-18 매도 · 064350 현대로템 · 196,500원×97 = 19,003,318원 (손익 +79.52%)
06-18 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 563,000원×26 = 14,594,086원 (손익 +39.46%)
06-18 매도 · 087010 펩트론 · 185,000원×54 = 9,960,030원 (손익 -4.84%)
06-18 매도 · 196170 알테오젠 · 395,000원×33 = 12,995,895원 (손익 +23.11%)
06-18 매도 · 214150 클래시스 · 60,800원×176 = 10,668,698원 (손익 +0.91%)
06-18 매도 · 214450 파마리서치 · 432,000원×25 = 10,767,600원 (손익 +1.82%)
06-18 매도 · 272210 한화시스템 · 68,300원×233 = 15,866,158원 (손익 +50.14%)
06-18 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 272,000원×38 = 10,304,992원 (손익 -0.24%)
06-18 매도 · 329180 HD현대중공업 · 428,500원×24 = 10,253,148원 (손익 +0.76%)
06-18 신규매수 · 000150 두산 · 607,000원×20 = 12,154,568원
06-18 신규매수 · 000880 한화 · 93,500원×134 = 12,544,035원
06-18 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,272,000원×9 = 11,461,738원
06-18 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 368,500원×34 = 12,544,035원
06-18 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 927,000원×13 = 12,065,461원
06-18 신규매수 · 042660 한화오션 · 92,400원×136 = 12,581,480원
06-18 신규매수 · 064350 현대로템 · 196,500원×64 = 12,591,091원
06-18 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 563,000원×22 = 12,400,863원
06-18 신규매수 · 087010 펩트론 · 185,000원×68 = 12,595,096원
06-18 신규매수 · 145020 휴젤 · 384,000원×32 = 12,302,746원
06-18 신규매수 · 180640 한진칼 · 131,500원×95 = 12,507,491원
06-18 신규매수 · 214450 파마리서치 · 432,000원×29 = 12,543,034원
06-18 신규매수 · 272210 한화시스템 · 68,300원×184 = 12,582,281원
06-18 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 272,000원×46 = 12,527,014원
06-18 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 428,500원×29 = 12,441,412원

KR 탑텐

월말(2025-06-30) 평가액 135,059,003원 · 누적 +35.06% · 이번 달 +12.35%
06-13 매도 · 068270 셀트리온 · 160,800원×19 = 3,046,034원 (손익 -5.84%)
06-13 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 258,000원×3 = 774,929원
06-13 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 945,000원×1 = 946,134원
06-13 추가매수 · 105560 KB금융 · 106,000원×7 = 742,890원
06-13 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 296,000원×1 = 296,355원
06-23 매도 · 000270 기아 · 95,900원×53 = 5,067,452원 (손익 +14.35%)
06-23 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 269,000원×4 = 1,077,291원
06-23 추가매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 919,000원×1 = 920,103원
06-23 신규매수 · 035420 NAVER · 290,000원×5 = 1,451,740원
06-23 추가매수 · 105560 KB금융 · 107,600원×8 = 861,833원
06-23 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 294,000원×2 = 588,706원

US 모멘텀

월말(2025-06-30) 평가액 $163,390 · 누적 +63.39% · 이번 달 +4.60%
06-02 매도 · AXON Axon Enterprise · $759×1.0 = $759 (손익 +89.25%)
06-02 매도 · FICO Fair Isaac · $1,748×3.0 = $5,245 (손익 -13.01%)
06-02 매도 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $55×152.0 = $8,302 (손익 -1.86%)
06-02 매도 · GEV GE Vernova · $484×3.0 = $1,452 (손익 +53.21%)
06-02 매도 · GL Globe Life · $121×63.0 = $7,636 (손익 +3.43%)
06-02 매도 · HWM Howmet Aerospace · $172×5.0 = $861 (손익 +84.37%)
06-02 매도 · MMM 3M · $144×55.0 = $7,904 (손익 -1.58%)
06-02 매도 · PLTR Palantir Technologies · $132×4.0 = $528 (손익 +260.70%)
06-02 매도 · PM Philip Morris International · $175×1.0 = $175 (손익 +15.14%)
06-02 매도 · TMUS T-Mobile US · $239×30.0 = $7,157 (손익 -9.03%)
06-02 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $77×5.0 = $386 (손익 +7.45%)
06-02 매도 · TRGP Targa Resources · $159×46.0 = $7,301 (손익 -1.12%)
06-02 매도 · VTR Ventas · $62×116.0 = $7,236 (손익 -7.63%)
06-02 신규매수 · CAH Cardinal Health · $154×51.0 = $7,829
06-02 신규매수 · DASH DoorDash · $213×36.0 = $7,660
06-02 추가매수 · ETR Entergy · $81×4.0 = $324
06-02 신규매수 · FFIV F5, Inc. · $286×27.0 = $7,723
06-02 신규매수 · FTNT Fortinet · $102×76.0 = $7,788
06-02 추가매수 · T AT&T · $27×13.0 = $348
06-02 추가매수 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $368×4.0 = $1,471
06-02 신규매수 · TSLA Tesla, Inc. · $343×22.0 = $7,539
06-02 신규매수 · VRSN Verisign · $272×28.0 = $7,621
06-02 추가매수 · WELL Welltower · $153×1.0 = $153
06-02 추가매수 · WMB Williams Companies · $59×2.0 = $118
06-02 신규매수 · WMT Walmart · $99×79.0 = $7,816

US 탑텐

월말(2025-06-30) 평가액 $243,181 · 누적 +143.18% · 이번 달 +5.15%
06-02 매도 · LLY Lilly (Eli) · $742×3.0 = $2,226 (손익 -18.06%)

라이브 대시보드: KR · US

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