2025년 7월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-07-31) 평가액 216,617,868원 · 누적 +116.62% · 이번 달 +9.77%
• 07-16 매도 · 000150 두산 · 590,000원×20 = 11,764,600원 (손익 -3.21%)
• 07-16 매도 · 000880 한화 · 93,700원×134 = 12,518,133원 (손익 -0.21%)
• 07-16 매도 · 003230 삼양식품 · 1,476,000원×9 = 13,244,148원 (손익 +15.55%)
• 07-16 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 330,500원×34 = 11,203,289원 (손익 -10.69%)
• 07-16 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 854,000원×13 = 11,068,694원 (손익 -8.26%)
• 07-16 매도 · 042660 한화오션 · 78,000원×136 = 10,576,176원 (손익 -15.94%)
• 07-16 매도 · 064350 현대로템 · 192,500원×64 = 12,283,040원 (손익 -2.45%)
• 07-16 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 611,000원×22 = 13,401,674원 (손익 +8.07%)
• 07-16 매도 · 087010 펩트론 · 237,000원×68 = 16,067,652원 (손익 +27.57%)
• 07-16 매도 · 145020 휴젤 · 355,000원×32 = 11,325,920원 (손익 -7.94%)
• 07-16 매도 · 180640 한진칼 · 121,500원×95 = 11,507,872원 (손익 -7.99%)
• 07-16 매도 · 214450 파마리서치 · 574,000원×29 = 16,596,062원 (손익 +32.31%)
• 07-16 매도 · 272210 한화시스템 · 55,200원×184 = 10,126,330원 (손익 -19.52%)
• 07-16 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 276,000원×46 = 12,657,912원 (손익 +1.04%)
• 07-16 매도 · 329180 HD현대중공업 · 401,500원×29 = 11,608,570원 (손익 -6.69%)
• 07-16 신규매수 · 000150 두산 · 590,000원×21 = 12,404,868원
• 07-16 신규매수 · 000720 현대건설 · 71,100원×177 = 12,599,802원
• 07-16 신규매수 · 000880 한화 · 93,700원×134 = 12,570,867원
• 07-16 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 20,859원×604 = 12,613,955원
• 07-16 신규매수 · 009540 HD한국조선해양 · 330,500원×38 = 12,574,071원
• 07-16 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 854,000원×14 = 11,970,347원
• 07-16 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 63,600원×198 = 12,607,911원
• 07-16 신규매수 · 042660 한화오션 · 78,000원×161 = 12,573,070원
• 07-16 신규매수 · 064350 현대로템 · 192,500원×65 = 12,527,515원
• 07-16 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 611,000원×20 = 12,234,664원
• 07-16 신규매수 · 087010 펩트론 · 237,000원×53 = 12,576,073원
• 07-16 신규매수 · 214450 파마리서치 · 574,000원×21 = 12,068,465원
• 07-16 신규매수 · 272210 한화시스템 · 55,200원×228 = 12,600,703원
• 07-16 신규매수 · 298040 효성중공업 · 1,066,000원×11 = 11,740,071원
• 07-16 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 401,500원×31 = 12,461,436원

KR 탑텐

• 월말(2025-07-31) 평가액 148,571,054원 · 누적 +48.57% · 이번 달 +10.00%
• 07-01 추가매수 · 105560 KB금융 · 110,800원×1 = 110,933원
• 07-02 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 819,000원×2 = 1,633,086원 (손익 -12.49%)
• 07-02 신규매수 · 000270 기아 · 100,000원×6 = 600,720원
• 07-02 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 284,000원×1 = 284,341원
• 07-02 추가매수 · 035420 NAVER · 252,000원×2 = 504,605원
• 07-02 추가매수 · 105560 KB금융 · 113,500원×2 = 227,272원
• 07-09 매도 · 000270 기아 · 99,600원×6 = 595,807원 (손익 -0.82%)
• 07-09 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 64,400원×6 = 386,864원
• 07-09 추가매수 · 035420 NAVER · 254,000원×1 = 254,305원
• 07-09 추가매수 · 105560 KB금융 · 118,400원×1 = 118,542원
• 07-15 매도 · 035420 NAVER · 249,500원×8 = 1,990,012원 (손익 -9.98%)
• 07-15 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 278,000원×1 = 278,334원
• 07-15 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 65,300원×10 = 653,784원
• 07-15 신규매수 · 068270 셀트리온 · 178,600원×4 = 715,257원
• 07-15 추가매수 · 105560 KB금융 · 119,600원×2 = 239,487원
• 07-15 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 316,500원×1 = 316,880원
• 07-28 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 63,500원×16 = 1,012,952원 (손익 -2.66%)
• 07-28 추가매수 · 068270 셀트리온 · 177,500원×1 = 177,713원
• 07-28 추가매수 · 105560 KB금융 · 110,500원×1 = 110,633원
• 07-29 매도 · 068270 셀트리온 · 178,700원×5 = 890,820원 (손익 -0.24%)
• 07-29 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 304,000원×1 = 304,365원
• 07-29 추가매수 · 105560 KB금융 · 111,300원×1 = 111,434원
• 07-29 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 473,500원×1 = 474,068원

US 모멘텀

• 월말(2025-07-31) 평가액 $168,618 · 누적 +68.62% · 이번 달 +3.20%
• 07-01 매도 · CAH Cardinal Health · $163×51.0 = $8,316 (손익 +5.79%)
• 07-01 매도 · DASH DoorDash · $238×2.0 = $476 (손익 +11.41%)
• 07-01 매도 · GEV GE Vernova · $505×1.0 = $505 (손익 +59.79%)
• 07-01 매도 · NFLX Netflix · $129×3.0 = $388 (손익 +13.67%)
• 07-01 매도 · T AT&T · $28×293.0 = $8,108 (손익 +2.13%)
• 07-01 매도 · TPL Texas Pacific Land Corporation · $354×21.0 = $7,434 (손익 -22.37%)
• 07-01 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $86×9.0 = $773 (손익 +19.44%)
• 07-01 매도 · VRSN Verisign · $286×28.0 = $7,995 (손익 +4.49%)
• 07-01 매도 · WELL Welltower · $149×51.0 = $7,615 (손익 -1.57%)
• 07-01 매도 · WMB Williams Companies · $57×133.0 = $7,570 (손익 +0.24%)
• 07-01 매도 · WMT Walmart · $97×79.0 = $7,697 (손익 -1.93%)
• 07-01 추가매수 · ETR Entergy · $80×3.0 = $241
• 07-01 신규매수 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $55×143.0 = $7,928
• 07-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $102×1.0 = $102
• 07-01 신규매수 · NRG NRG Energy · $154×51.0 = $7,864
• 07-01 신규매수 · PAYC · $232×34.0 = $7,875
• 07-01 추가매수 · PM Philip Morris International · $171×1.0 = $171
• 07-01 신규매수 · RCL Royal Caribbean Group · $310×25.0 = $7,745
• 07-01 신규매수 · RL Ralph Lauren Corporation · $270×28.0 = $7,556
• 07-01 추가매수 · TSLA Tesla, Inc. · $301×4.0 = $1,203
• 07-01 신규매수 · UAL United Airlines Holdings · $80×99.0 = $7,925
• 07-01 신규매수 · VST Vistra Corp. · $184×43.0 = $7,918

US 탑텐

• 월말(2025-07-31) 평가액 $257,374 · 누적 +157.37% · 이번 달 +5.84%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US