2025년 8월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-08-29) 평가액 210,148,412원 · 누적 +110.15% · 이번 달 -2.99%
• 08-13 매도 · 000150 두산 · 563,000원×21 = 11,787,531원 (손익 -4.98%)
• 08-13 매도 · 000720 현대건설 · 63,900원×177 = 11,276,369원 (손익 -10.50%)
• 08-13 매도 · 000880 한화 · 83,200원×134 = 11,115,354원 (손익 -11.58%)
• 08-13 매도 · 006800 미래에셋증권 · 18,788원×604 = 11,313,908원 (손익 -10.31%)
• 08-13 매도 · 009540 HD한국조선해양 · 379,500원×38 = 14,377,737원 (손익 +14.34%)
• 08-13 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 878,000원×14 = 12,255,124원 (손익 +2.38%)
• 08-13 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 66,500원×198 = 13,127,499원 (손익 +4.12%)
• 08-13 매도 · 042660 한화오션 · 106,300원×161 = 17,062,957원 (손익 +35.71%)
• 08-13 매도 · 064350 현대로템 · 181,100원×65 = 11,736,186원 (손익 -6.32%)
• 08-13 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 502,000원×20 = 10,009,880원 (손익 -18.18%)
• 08-13 매도 · 087010 펩트론 · 349,000원×53 = 18,441,509원 (손익 +46.64%)
• 08-13 매도 · 214450 파마리서치 · 665,000원×21 = 13,923,105원 (손익 +15.37%)
• 08-13 매도 · 272210 한화시스템 · 51,900원×228 = 11,797,700원 (손익 -6.37%)
• 08-13 매도 · 298040 효성중공업 · 1,227,000원×11 = 13,456,509원 (손익 +14.62%)
• 08-13 매도 · 329180 HD현대중공업 · 467,000원×31 = 14,433,569원 (손익 +15.83%)
• 08-13 신규매수 · 000150 두산 · 563,000원×23 = 12,964,539원
• 08-13 신규매수 · 000880 한화 · 83,200원×159 = 13,244,675원
• 08-13 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,410,000원×9 = 12,705,228원
• 08-13 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 18,788원×705 = 13,261,435원
• 08-13 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 878,000원×15 = 13,185,804원
• 08-13 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 66,500원×199 = 13,249,380원
• 08-13 신규매수 · 042660 한화오션 · 106,300원×124 = 13,197,017원
• 08-13 신규매수 · 064350 현대로템 · 181,100원×73 = 13,236,164원
• 08-13 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 502,000원×26 = 13,067,662원
• 08-13 신규매수 · 087010 펩트론 · 349,000원×37 = 12,928,496원
• 08-13 신규매수 · 214450 파마리서치 · 665,000원×19 = 12,650,162원
• 08-13 신규매수 · 272210 한화시스템 · 51,900원×255 = 13,250,381원
• 08-13 신규매수 · 278470 에이피알 · 208,500원×63 = 13,151,263원
• 08-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 1,227,000원×10 = 12,284,724원
• 08-13 신규매수 · 377300 카카오페이 · 64,200원×206 = 13,241,070원

KR 탑텐

• 월말(2025-08-29) 평가액 144,389,597원 · 누적 +44.39% · 이번 달 -2.81%
• 08-08 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 66,400원×4 = 265,919원
• 08-19 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 59,500원×4 = 237,286원 (손익 -10.77%)
• 08-19 신규매수 · 000270 기아 · 104,000원×3 = 312,374원

US 모멘텀

• 월말(2025-08-29) 평가액 $163,699 · 누적 +63.70% · 이번 달 -2.92%
• 08-01 매도 · ETR Entergy · $87×99.0 = $8,656 (손익 +5.27%)
• 08-01 매도 · FFIV F5, Inc. · $307×27.0 = $8,301 (손익 +7.06%)
• 08-01 매도 · FOXA Fox Corporation (Class A) · $55×143.0 = $7,867 (손익 -1.16%)
• 08-01 매도 · GEV GE Vernova · $655×3.0 = $1,965 (손익 +107.41%)
• 08-01 매도 · GILD Gilead Sciences · $110×74.0 = $8,163 (손익 +9.96%)
• 08-01 매도 · PAYC · $224×34.0 = $7,627 (손익 -3.53%)
• 08-01 매도 · PLTR Palantir Technologies · $154×5.0 = $771 (손익 +321.43%)
• 08-01 매도 · PM Philip Morris International · $157×46.0 = $7,234 (손익 +3.15%)
• 08-01 매도 · RL Ralph Lauren Corporation · $291×28.0 = $8,158 (손익 +7.53%)
• 08-01 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $105×13.0 = $1,364 (손익 +46.05%)
• 08-01 매도 · TSLA Tesla, Inc. · $303×26.0 = $7,868 (손익 -10.35%)
• 08-01 매도 · VST Vistra Corp. · $207×2.0 = $414 (손익 +11.95%)
• 08-01 신규매수 · AVGO Broadcom · $287×29.0 = $8,310
• 08-01 신규매수 · CAH Cardinal Health · $155×53.0 = $8,201
• 08-01 신규매수 · CCL Carnival Corporation · $29×289.0 = $8,312
• 08-01 신규매수 · CEG Constellation Energy · $339×24.0 = $8,136
• 08-01 신규매수 · CRWD CrowdStrike · $447×18.0 = $8,040
• 08-01 신규매수 · EQT EQT Corporation · $52×160.0 = $8,277
• 08-01 추가매수 · FTNT Fortinet · $97×8.0 = $779
• 08-01 신규매수 · JBL Jabil · $218×38.0 = $8,294
• 08-01 추가매수 · NFLX Netflix · $116×9.0 = $1,043
• 08-01 신규매수 · ORCL Oracle Corporation · $243×34.0 = $8,245
• 08-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $309×1.0 = $309

US 탑텐

• 월말(2025-08-29) 평가액 $267,367 · 누적 +167.37% · 이번 달 +3.88%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US