2025년 9월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-09-30) 평가액 217,700,633원 · 누적 +117.70% · 이번 달 +3.59%
• 09-11 매도 · 000150 두산 · 623,000원×23 = 14,286,013원 (손익 +10.19%)
• 09-11 매도 · 000880 한화 · 86,600원×159 = 13,728,092원 (손익 +3.65%)
• 09-11 매도 · 003230 삼양식품 · 1,630,000원×9 = 14,625,990원 (손익 +15.12%)
• 09-11 매도 · 006800 미래에셋증권 · 21,656원×705 = 15,221,678원 (손익 +14.78%)
• 09-11 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,005,000원×15 = 15,029,775원 (손익 +13.98%)
• 09-11 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 61,000원×199 = 12,102,583원 (손익 -8.66%)
• 09-11 매도 · 042660 한화오션 · 112,600원×124 = 13,920,513원 (손익 +5.48%)
• 09-11 매도 · 064350 현대로템 · 212,500원×73 = 15,465,962원 (손익 +16.85%)
• 09-11 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 503,000원×26 = 13,038,766원 (손익 -0.22%)
• 09-11 매도 · 087010 펩트론 · 311,000원×37 = 11,472,479원 (손익 -11.26%)
• 09-11 매도 · 214450 파마리서치 · 653,000원×19 = 12,369,779원 (손익 -2.22%)
• 09-11 매도 · 272210 한화시스템 · 54,600원×255 = 13,881,231원 (손익 +4.76%)
• 09-11 매도 · 278470 에이피알 · 229,500원×63 = 14,415,124원 (손익 +9.61%)
• 09-11 매도 · 298040 효성중공업 · 1,386,000원×10 = 13,818,420원 (손익 +12.48%)
• 09-11 매도 · 377300 카카오페이 · 52,900원×206 = 10,864,708원 (손익 -17.95%)
• 09-11 신규매수 · 000150 두산 · 623,000원×22 = 13,722,447원
• 09-11 신규매수 · 000880 한화 · 86,600원×159 = 13,785,923원
• 09-11 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,630,000원×8 = 13,055,648원
• 09-11 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,005,000원×13 = 13,080,678원
• 09-11 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 61,000원×226 = 13,802,543원
• 09-11 신규매수 · 042660 한화오션 · 112,600원×122 = 13,753,685원
• 09-11 신규매수 · 064350 현대로템 · 212,500원×64 = 13,616,320원
• 09-11 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 503,000원×27 = 13,597,297원
• 09-11 신규매수 · 087010 펩트론 · 311,000원×44 = 13,700,421원
• 09-11 신규매수 · 214450 파마리서치 · 653,000원×21 = 13,729,456원
• 09-11 신규매수 · 272210 한화시스템 · 54,600원×252 = 13,775,711원
• 09-11 신규매수 · 278470 에이피알 · 229,500원×60 = 13,786,524원
• 09-11 신규매수 · 298040 효성중공업 · 1,386,000원×9 = 12,488,969원
• 09-11 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 517,000원×26 = 13,458,130원
• 09-11 신규매수 · 377300 카카오페이 · 52,900원×260 = 13,770,505원

KR 탑텐

• 월말(2025-09-30) 평가액 168,466,875원 · 누적 +68.47% · 이번 달 +16.68%
• 09-01 추가매수 · 000270 기아 · 106,500원×1 = 106,628원
• 09-25 매도 · 000270 기아 · 102,000원×4 = 406,776원 (손익 -2.92%)

US 모멘텀

• 월말(2025-09-30) 평가액 $173,061 · 누적 +73.06% · 이번 달 +5.72%
• 09-02 매도 · AVGO Broadcom · $296×1.0 = $296 (손익 +2.91%)
• 09-02 매도 · CAH Cardinal Health · $148×53.0 = $7,862 (손익 -4.52%)
• 09-02 매도 · CCL Carnival Corporation · $31×25.0 = $771 (손익 +6.76%)
• 09-02 매도 · EQT EQT Corporation · $52×160.0 = $8,309 (손익 -0.02%)
• 09-02 매도 · FTNT Fortinet · $77×85.0 = $6,539 (손익 -24.87%)
• 09-02 매도 · NFLX Netflix · $121×4.0 = $486 (손익 +6.39%)
• 09-02 매도 · PLTR Palantir Technologies · $157×3.0 = $471 (손익 +329.14%)
• 09-02 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $348×2.0 = $696 (손익 +11.93%)
• 09-02 매도 · UAL United Airlines Holdings · $105×21.0 = $2,198 (손익 +30.25%)
• 09-02 추가매수 · CEG Constellation Energy · $306×2.0 = $612
• 09-02 신규매수 · COIN Coinbase · $304×26.0 = $7,893
• 09-02 추가매수 · CRWD CrowdStrike · $414×1.0 = $414
• 09-02 추가매수 · GEV GE Vernova · $578×1.0 = $578
• 09-02 신규매수 · IBKR Interactive Brokers · $64×127.0 = $8,088
• 09-02 추가매수 · JBL Jabil · $202×2.0 = $404
• 09-02 추가매수 · NRG NRG Energy · $144×5.0 = $719
• 09-02 추가매수 · ORCL Oracle Corporation · $224×2.0 = $447
• 09-02 신규매수 · RL Ralph Lauren Corporation · $308×26.0 = $8,020
• 09-02 추가매수 · VST Vistra Corp. · $185×2.0 = $370

US 탑텐

• 월말(2025-09-30) 평가액 $288,347 · 누적 +188.35% · 이번 달 +7.85%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)

라이브 대시보드: KR · US