2025-10-31

2025년 10월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2025-10-31) 평가액 243,183,077원 · 누적 +143.18% · 이번 달 +11.71%
10-16 매도 · 000150 두산 · 606,000원×22 = 13,292,004원 (손익 -3.14%)
10-16 매도 · 000880 한화 · 83,400원×159 = 13,220,818원 (손익 -4.10%)
10-16 매도 · 003230 삼양식품 · 1,370,000원×8 = 10,927,120원 (손익 -16.30%)
10-16 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 936,000원×13 = 12,131,496원 (손익 -7.26%)
10-16 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 83,700원×226 = 18,859,451원 (손익 +36.64%)
10-16 매도 · 042660 한화오션 · 109,100원×122 = 13,270,269원 (손익 -3.51%)
10-16 매도 · 064350 현대로템 · 207,000원×64 = 13,208,256원 (손익 -3.00%)
10-16 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 445,000원×27 = 11,978,955원 (손익 -11.90%)
10-16 매도 · 087010 펩트론 · 256,500원×44 = 11,252,142원 (손익 -17.87%)
10-16 매도 · 214450 파마리서치 · 563,000원×21 = 11,787,531원 (손익 -14.14%)
10-16 매도 · 272210 한화시스템 · 52,700원×252 = 13,240,559원 (손익 -3.88%)
10-16 매도 · 278470 에이피알 · 242,500원×60 = 14,506,350원 (손익 +5.22%)
10-16 매도 · 298040 효성중공업 · 1,614,000원×9 = 14,482,422원 (손익 +15.96%)
10-16 매도 · 329180 HD현대중공업 · 508,000원×26 = 13,168,376원 (손익 -2.15%)
10-16 매도 · 377300 카카오페이 · 51,500원×260 = 13,349,830원 (손익 -3.05%)
10-16 신규매수 · 000150 두산 · 606,000원×22 = 13,347,998원
10-16 신규매수 · 000880 한화 · 83,400원×162 = 13,527,013원
10-16 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,370,000원×9 = 12,344,796원
10-16 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 22,104원×611 = 13,521,751원
10-16 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 936,000원×14 = 13,119,725원
10-16 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 83,700원×161 = 13,491,871원
10-16 신규매수 · 042660 한화오션 · 109,100원×123 = 13,435,403원
10-16 신규매수 · 064350 현대로템 · 207,000원×65 = 13,471,146원
10-16 신규매수 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 445,000원×30 = 13,366,020원
10-16 신규매수 · 087010 펩트론 · 256,500원×52 = 13,354,006원
10-16 신규매수 · 214450 파마리서치 · 563,000원×24 = 13,528,214원
10-16 신규매수 · 272210 한화시스템 · 52,700원×256 = 13,507,389원
10-16 신규매수 · 278470 에이피알 · 242,500원×55 = 13,353,505원
10-16 신규매수 · 298040 효성중공업 · 1,614,000원×8 = 12,927,494원
10-16 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 508,000원×26 = 13,223,850원

KR 탑텐

월말(2025-10-31) 평가액 228,364,915원 · 누적 +128.36% · 이번 달 +35.55%
10-14 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 75,800원×4 = 303,564원
10-30 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,797,000원×10 = 17,916,090원 (손익 +187.11%)
10-30 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 439,500원×6 = 2,640,164원
10-30 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 994,000원×4 = 3,980,771원
10-30 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 89,700원×47 = 4,220,959원
10-30 추가매수 · 105560 KB금융 · 115,800원×10 = 1,159,390원
10-30 추가매수 · 329180 HD현대중공업 · 594,000원×6 = 3,568,277원
10-30 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 486,500원×4 = 1,948,335원

US 모멘텀

월말(2025-10-31) 평가액 $175,608 · 누적 +75.61% · 이번 달 +1.47%
10-01 매도 · AVGO Broadcom · $332×1.0 = $332 (손익 +15.24%)
10-01 매도 · CEG Constellation Energy · $349×26.0 = $9,087 (손익 +3.46%)
10-01 매도 · CRWD CrowdStrike · $500×19.0 = $9,499 (손익 +11.92%)
10-01 매도 · DASH DoorDash · $268×1.0 = $268 (손익 +25.27%)
10-01 매도 · HWM Howmet Aerospace · $195×1.0 = $195 (손익 +108.22%)
10-01 매도 · NRG NRG Energy · $161×1.0 = $161 (손익 +4.30%)
10-01 매도 · ORCL Oracle Corporation · $287×36.0 = $10,323 (손익 +18.29%)
10-01 매도 · PLTR Palantir Technologies · $185×5.0 = $925 (손익 +405.24%)
10-01 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $113×3.0 = $338 (손익 +56.97%)
10-01 매도 · VST Vistra Corp. · $201×43.0 = $8,629 (손익 +8.53%)
10-01 신규매수 · APH Amphenol · $124×69.0 = $8,555
10-01 신규매수 · APP AppLovin · $704×12.0 = $8,449
10-01 추가매수 · AXON Axon Enterprise · $711×1.0 = $711
10-01 추가매수 · CCL Carnival Corporation · $28×45.0 = $1,263
10-01 신규매수 · HOOD Robinhood Markets · $139×62.0 = $8,627
10-01 추가매수 · NFLX Netflix · $117×7.0 = $820
10-01 추가매수 · RCL Royal Caribbean Group · $312×3.0 = $935
10-01 추가매수 · RL Ralph Lauren Corporation · $316×1.0 = $316
10-01 신규매수 · STX Seagate Technology · $256×33.0 = $8,433
10-01 추가매수 · UAL United Airlines Holdings · $93×15.0 = $1,397

US 탑텐

월말(2025-10-31) 평가액 $308,387 · 누적 +208.39% · 이번 달 +6.95%
10-01 매도 · WMT Walmart · $101×7.0 = $709 (손익 +25.97%)
10-01 추가매수 · NVDA Nvidia · $187×1.0 = $187

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