2025년 11월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2025-11-28) 평가액 222,016,434원 · 누적 +122.02% · 이번 달 -8.70%
• 11-13 매도 · 000150 두산 · 987,000원×22 = 21,648,858원 (손익 +62.19%)
• 11-13 매도 · 000880 한화 · 90,400원×162 = 14,600,866원 (손익 +7.94%)
• 11-13 매도 · 003230 삼양식품 · 1,368,000원×9 = 12,275,064원 (손익 -0.56%)
• 11-13 매도 · 006800 미래에셋증권 · 24,444원×611 = 14,890,478원 (손익 +10.12%)
• 11-13 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 956,000원×14 = 13,343,848원 (손익 +1.71%)
• 11-13 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 83,100원×161 = 13,338,963원 (손익 -1.13%)
• 11-13 매도 · 042660 한화오션 · 130,500원×123 = 16,003,346원 (손익 +19.11%)
• 11-13 매도 · 064350 현대로템 · 195,500원×65 = 12,669,378원 (손익 -5.95%)
• 11-13 매도 · 079550 LIG디펜스앤에어로스페이스 · 408,500원×30 = 12,218,235원 (손익 -8.59%)
• 11-13 매도 · 087010 펩트론 · 311,000원×52 = 16,123,484원 (손익 +20.74%)
• 11-13 매도 · 214450 파마리서치 · 448,000원×24 = 10,719,744원 (손익 -20.76%)
• 11-13 매도 · 272210 한화시스템 · 54,300원×256 = 13,859,098원 (손익 +2.60%)
• 11-13 매도 · 278470 에이피알 · 213,500원×55 = 11,707,272원 (손익 -12.33%)
• 11-13 매도 · 298040 효성중공업 · 2,253,000원×8 = 17,969,928원 (손익 +39.01%)
• 11-13 매도 · 329180 HD현대중공업 · 568,000원×26 = 14,723,696원 (손익 +11.34%)
• 11-13 신규매수 · 000150 두산 · 987,000원×14 = 13,834,582원
• 11-13 신규매수 · 000880 한화 · 90,400원×161 = 14,571,865원
• 11-13 신규매수 · 003230 삼양식품 · 1,368,000원×10 = 13,696,416원
• 11-13 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 956,000원×15 = 14,357,208원
• 11-13 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 83,100원×175 = 14,559,951원
• 11-13 신규매수 · 042660 한화오션 · 130,500원×111 = 14,502,883원
• 11-13 신규매수 · 064350 현대로템 · 195,500원×74 = 14,484,360원
• 11-13 신규매수 · 087010 펩트론 · 311,000원×46 = 14,323,167원
• 11-13 신규매수 · 272210 한화시스템 · 54,300원×268 = 14,569,863원
• 11-13 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 401,500원×36 = 14,471,345원
• 11-13 신규매수 · 278470 에이피알 · 213,500원×68 = 14,535,422원
• 11-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 2,253,000원×6 = 13,534,222원
• 11-13 신규매수 · 298380 에이비엘바이오 · 163,500원×89 = 14,568,962원
• 11-13 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 568,000원×25 = 14,217,040원
• 11-13 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 323,500원×45 = 14,574,969원

KR 탑텐

• 월말(2025-11-28) 평가액 213,462,500원 · 누적 +113.46% · 이번 달 -6.53%
• 11-03 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 89,500원×2 = 179,215원

US 모멘텀

• 월말(2025-11-28) 평가액 $170,949 · 누적 +70.95% · 이번 달 -2.65%
• 11-03 매도 · APH Amphenol · $141×6.0 = $845 (손익 +13.10%)
• 11-03 매도 · AVGO Broadcom · $361×2.0 = $721 (손익 +25.32%)
• 11-03 매도 · AXON Axon Enterprise · $724×12.0 = $8,689 (손익 +69.60%)
• 11-03 매도 · CCL Carnival Corporation · $28×309.0 = $8,777 (손익 -1.28%)
• 11-03 매도 · HOOD Robinhood Markets · $147×2.0 = $294 (손익 +5.28%)
• 11-03 매도 · HWM Howmet Aerospace · $206×2.0 = $413 (손익 +120.93%)
• 11-03 매도 · IBKR Interactive Brokers · $73×6.0 = $437 (손익 +13.91%)
• 11-03 매도 · JBL Jabil · $220×40.0 = $8,804 (손익 +0.81%)
• 11-03 매도 · NFLX Netflix · $110×74.0 = $8,141 (손익 -3.88%)
• 11-03 매도 · NRG NRG Energy · $173×4.0 = $694 (손익 +12.68%)
• 11-03 매도 · PLTR Palantir Technologies · $207×4.0 = $829 (손익 +465.97%)
• 11-03 매도 · RCL Royal Caribbean Group · $274×27.0 = $7,397 (손익 -11.97%)
• 11-03 매도 · RL Ralph Lauren Corporation · $313×27.0 = $8,459 (손익 +1.08%)
• 11-03 매도 · UAL United Airlines Holdings · $96×93.0 = $8,938 (손익 +16.51%)
• 11-03 추가매수 · APP AppLovin · $632×1.0 = $632
• 11-03 추가매수 · DASH DoorDash · $242×3.0 = $726
• 11-03 추가매수 · GEV GE Vernova · $580×1.0 = $580
• 11-03 신규매수 · GLW Corning Inc. · $87×100.0 = $8,691
• 11-03 신규매수 · LRCX Lam Research · $161×54.0 = $8,676
• 11-03 신규매수 · MU Micron Technology · $235×37.0 = $8,677
• 11-03 신규매수 · NEM Newmont · $81×107.0 = $8,670
• 11-03 신규매수 · PSKY Paramount Skydance Corporation · $15×574.0 = $8,730
• 11-03 추가매수 · TPR Tapestry, Inc. · $105×6.0 = $632
• 11-03 신규매수 · WBD Warner Bros. Discovery · $22×391.0 = $8,715
• 11-03 신규매수 · WDC Western Digital · $158×55.0 = $8,678

US 탑텐

• 월말(2025-11-28) 평가액 $318,263 · 누적 +218.26% · 이번 달 +3.20%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)
• ※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US