2026년 1월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2026-01-30) 평가액 278,480,767원 · 누적 +178.48% · 이번 달 +27.04%
• 01-13 매도 · 000150 두산 · 787,000원×16 = 12,554,224원 (손익 -7.58%)
• 01-13 매도 · 000660 SK하이닉스 · 738,000원×24 = 17,658,864원 (손익 +30.07%)
• 01-13 매도 · 000880 한화 · 102,500원×171 = 17,474,918원 (손익 +24.48%)
• 01-13 매도 · 007660 이수페타시스 · 116,300원×94 = 10,899,403원 (손익 -21.85%)
• 01-13 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 496,500원×28 = 13,860,294원 (손익 -0.52%)
• 01-13 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,282,000원×15 = 19,172,310원 (손익 +41.22%)
• 01-13 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 87,000원×181 = 15,699,759원 (손익 +12.08%)
• 01-13 매도 · 042660 한화오션 · 149,900원×124 = 18,531,837원 (손익 +31.98%)
• 01-13 매도 · 064350 현대로템 · 232,000원×78 = 18,041,712원 (손익 +28.92%)
• 01-13 매도 · 087010 펩트론 · 249,000원×51 = 12,660,903원 (손익 -9.01%)
• 01-13 매도 · 278470 에이피알 · 223,500원×55 = 12,255,622원 (손익 -12.20%)
• 01-13 매도 · 298040 효성중공업 · 2,032,000원×7 = 14,181,328원 (손익 +2.30%)
• 01-13 매도 · 298380 에이비엘바이오 · 195,200원×71 = 13,817,622원 (손익 -0.98%)
• 01-13 매도 · 402340 SK스퀘어 · 426,500원×45 = 19,134,922원 (손익 +38.12%)
• 01-13 매도 · 950160 코오롱티슈진 · 73,500원×172 = 12,604,074원 (손익 -10.19%)
• 01-13 신규매수 · 000150 두산 · 787,000원×19 = 14,970,944원
• 01-13 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 738,000원×20 = 14,777,712원
• 01-13 신규매수 · 000880 한화 · 102,500원×149 = 15,290,827원
• 01-13 신규매수 · 007660 이수페타시스 · 116,300원×131 = 15,253,582원
• 01-13 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 496,500원×30 = 14,912,874원
• 01-13 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,282,000원×11 = 14,118,922원
• 01-13 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 87,000원×176 = 15,330,374원
• 01-13 신규매수 · 042660 한화오션 · 149,900원×102 = 15,308,148원
• 01-13 신규매수 · 064350 현대로템 · 232,000원×66 = 15,330,374원
• 01-13 신규매수 · 277810 레인보우로보틱스 · 453,500원×33 = 14,983,459원
• 01-13 신규매수 · 278470 에이피알 · 223,500원×68 = 15,216,238원
• 01-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 2,032,000원×7 = 14,241,069원
• 01-13 신규매수 · 298380 에이비엘바이오 · 195,200원×78 = 15,243,871원
• 01-13 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 426,500원×35 = 14,945,413원
• 01-13 신규매수 · 950160 코오롱티슈진 · 73,500원×208 = 15,306,346원

KR 탑텐

• 월말(2026-01-30) 평가액 331,943,363원 · 누적 +231.94% · 이번 달 +34.04%
• 01-02 매도 · 105560 KB금융 · 123,300원×50 = 6,146,505원 (손익 +16.07%)
• 01-02 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 492,500원×1 = 493,091원
• 01-02 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 75,200원×8 = 602,322원
• 01-02 추가매수 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,683,000원×1 = 1,685,020원
• 01-02 신규매수 · 329180 HD현대중공업 · 504,000원×4 = 2,018,419원
• 01-02 추가매수 · 373220 LG에너지솔루션 · 361,000원×1 = 361,433원
• 01-02 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 392,000원×4 = 1,569,882원

US 모멘텀

• 월말(2026-01-30) 평가액 $195,631 · 누적 +95.63% · 이번 달 +10.24%
• 01-02 매도 · AMD Advanced Micro Devices · $223×38.0 = $8,492 (손익 +1.28%)
• 01-02 매도 · AVGO Broadcom · $346×23.0 = $7,966 (손익 +20.39%)
• 01-02 매도 · GE GE Aerospace · $320×28.0 = $8,968 (손익 +10.88%)
• 01-02 매도 · GEV GE Vernova · $678×1.0 = $678 (손익 +93.11%)
• 01-02 매도 · GLW Corning Inc. · $90×1.0 = $90 (손익 +3.66%)
• 01-02 매도 · KLAC KLA Corporation · $127×1.0 = $127 (손익 +9.70%)
• 01-02 매도 · LRCX Lam Research · $185×4.0 = $739 (손익 +14.50%)
• 01-02 매도 · MPWR Monolithic Power Systems · $934×9.0 = $8,410 (손익 +0.62%)
• 01-02 매도 · MU Micron Technology · $315×7.0 = $2,207 (손익 +33.91%)
• 01-02 매도 · NEM Newmont · $101×2.0 = $202 (손익 +23.88%)
• 01-02 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $128×77.0 = $9,884 (손익 +72.71%)
• 01-02 매도 · WBD Warner Bros. Discovery · $29×34.0 = $969 (손익 +27.39%)
• 01-02 매도 · WDC Western Digital · $188×3.0 = $563 (손익 +18.40%)
• 01-02 추가매수 · APH Amphenol · $139×3.0 = $418
• 01-02 추가매수 · APP AppLovin · $618×1.0 = $618
• 01-02 신규매수 · CVNA Carvana · $80×113.0 = $9,046
• 01-02 신규매수 · CVS CVS Health · $79×115.0 = $9,060
• 01-02 신규매수 · FIX Comfort Systems USA · $1,003×9.0 = $9,025
• 01-02 추가매수 · HOOD Robinhood Markets · $115×11.0 = $1,267
• 01-02 신규매수 · IDXX Idexx Laboratories · $670×13.0 = $8,710
• 01-02 신규매수 · INTC Intel · $39×231.0 = $9,097
• 01-02 추가매수 · NRG NRG Energy · $165×4.0 = $661
• 01-02 추가매수 · PLTR Palantir Technologies · $168×4.0 = $671

US 탑텐

• 월말(2026-01-30) 평가액 $312,867 · 누적 +212.87% · 이번 달 -0.11%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)
• ※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US