2026년 2월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2026-02-27) 평가액 313,613,731원 · 누적 +213.61% · 이번 달 +12.62%
• 02-10 매도 · 000150 두산 · 878,000원×19 = 16,631,954원 (손익 +11.09%)
• 02-10 매도 · 000660 SK하이닉스 · 876,000원×20 = 17,467,440원 (손익 +18.20%)
• 02-10 매도 · 000880 한화 · 114,500원×149 = 17,009,318원 (손익 +11.24%)
• 02-10 매도 · 007660 이수페타시스 · 110,700원×131 = 14,458,195원 (손익 -5.21%)
• 02-10 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 637,000원×30 = 19,052,670원 (손익 +27.76%)
• 02-10 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,146,000원×11 = 12,568,182원 (손익 -10.98%)
• 02-10 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 94,100원×176 = 16,511,915원 (손익 +7.71%)
• 02-10 매도 · 042660 한화오션 · 130,900원×102 = 13,311,745원 (손익 -13.04%)
• 02-10 매도 · 064350 현대로템 · 200,000원×66 = 13,160,400원 (손익 -14.15%)
• 02-10 매도 · 277810 레인보우로보틱스 · 668,000원×33 = 21,977,868원 (손익 +46.68%)
• 02-10 매도 · 278470 에이피알 · 275,500원×68 = 18,677,798원 (손익 +22.75%)
• 02-10 매도 · 298040 효성중공업 · 2,347,000원×7 = 16,379,713원 (손익 +15.02%)
• 02-10 매도 · 298380 에이비엘바이오 · 185,800원×78 = 14,448,923원 (손익 -5.21%)
• 02-10 매도 · 402340 SK스퀘어 · 543,000원×35 = 18,947,985원 (손익 +26.78%)
• 02-10 매도 · 950160 코오롱티슈진 · 93,500원×208 = 19,389,656원 (손익 +26.68%)
• 02-10 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 876,000원×19 = 16,663,973원
• 02-10 신규매수 · 000720 현대건설 · 112,000원×150 = 16,820,160원
• 02-10 신규매수 · 000880 한화 · 114,500원×147 = 16,851,698원
• 02-10 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 51,675원×327 = 16,918,002원
• 02-10 신규매수 · 007660 이수페타시스 · 110,700원×152 = 16,846,592원
• 02-10 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,146,000원×14 = 16,063,253원
• 02-10 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 94,100원×179 = 16,864,113원
• 02-10 신규매수 · 047810 한국항공우주 · 161,300원×104 = 16,795,330원
• 02-10 신규매수 · 064350 현대로템 · 200,000원×84 = 16,820,160원
• 02-10 신규매수 · 272210 한화시스템 · 101,300원×166 = 16,835,979원
• 02-10 신규매수 · 278470 에이피알 · 275,500원×61 = 16,825,667원
• 02-10 신규매수 · 298040 효성중공업 · 2,347,000원×7 = 16,448,715원
• 02-10 신규매수 · 298380 에이비엘바이오 · 185,800원×91 = 16,928,089원
• 02-10 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 431,000원×39 = 16,829,171원
• 02-10 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 543,000원×31 = 16,853,200원

KR 탑텐

• 월말(2026-02-27) 평가액 418,852,516원 · 누적 +318.85% · 이번 달 +26.18%
• 02-02 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 86,200원×1 = 86,303원
• 02-06 매도 · 329180 HD현대중공업 · 539,000원×4 = 2,149,532원 (손익 +6.50%)
• 02-06 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 89,000원×2 = 178,214원
• 02-06 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 514,000원×1 = 514,617원
• 02-09 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 95,400원×1 = 95,514원
• 02-09 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 563,000원×1 = 563,676원
• 02-10 신규매수 · 000270 기아 · 154,700원×4 = 619,543원
• 02-10 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 94,100원×1 = 94,213원

US 모멘텀

• 월말(2026-02-27) 평가액 $203,111 · 누적 +103.11% · 이번 달 +3.82%
• 02-02 매도 · CVS CVS Health · $75×115.0 = $8,598 (손익 -5.48%)
• 02-02 매도 · GLW Corning Inc. · $110×10.0 = $1,100 (손익 +26.17%)
• 02-02 매도 · HWM Howmet Aerospace · $207×43.0 = $8,901 (손익 +121.56%)
• 02-02 매도 · IDXX Idexx Laboratories · $640×13.0 = $8,315 (손익 -4.92%)
• 02-02 매도 · INTC Intel · $49×26.0 = $1,269 (손익 +23.45%)
• 02-02 매도 · KLAC KLA Corporation · $141×72.0 = $10,129 (손익 +21.40%)
• 02-02 매도 · LRCX Lam Research · $237×7.0 = $1,659 (손익 +46.95%)
• 02-02 매도 · MU Micron Technology · $438×6.0 = $2,626 (손익 +85.87%)
• 02-02 매도 · NEM Newmont · $112×2.0 = $225 (손익 +38.11%)
• 02-02 매도 · NRG NRG Energy · $149×55.0 = $8,176 (손익 -3.94%)
• 02-02 매도 · STX Seagate Technology · $432×8.0 = $3,455 (손익 +68.34%)
• 02-02 매도 · WDC Western Digital · $270×12.0 = $3,240 (손익 +70.46%)
• 02-02 신규매수 · AMD Advanced Micro Devices · $246×40.0 = $9,851
• 02-02 추가매수 · APH Amphenol · $144×3.0 = $433
• 02-02 추가매수 · APP AppLovin · $483×6.0 = $2,898
• 02-02 추가매수 · CVNA Carvana · $82×9.0 = $734
• 02-02 신규매수 · DG Dollar General · $143×69.0 = $9,855
• 02-02 신규매수 · EA Electronic Arts · $203×48.0 = $9,754
• 02-02 신규매수 · HII Huntington Ingalls Industries · $417×23.0 = $9,595
• 02-02 추가매수 · HOOD Robinhood Markets · $90×31.0 = $2,787
• 02-02 추가매수 · PLTR Palantir Technologies · $148×13.0 = $1,921
• 02-02 신규매수 · TPR Tapestry, Inc. · $129×70.0 = $9,027
• 02-02 추가매수 · WBD Warner Bros. Discovery · $28×40.0 = $1,101

US 탑텐

• 월말(2026-02-27) 평가액 $294,051 · 누적 +194.05% · 이번 달 -6.01%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)
• ※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US