2026-03-31

2026년 3월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2026-03-31) 평가액 269,941,131원 · 누적 +169.94% · 이번 달 -13.93%
03-16 매도 · 000660 SK하이닉스 · 974,000원×19 = 18,450,482원 (손익 +10.72%)
03-16 매도 · 000720 현대건설 · 159,600원×150 = 23,868,180원 (손익 +41.90%)
03-16 매도 · 000880 한화 · 123,700원×147 = 18,129,348원 (손익 +7.58%)
03-16 매도 · 006800 미래에셋증권 · 70,900원×327 = 23,114,747원 (손익 +36.63%)
03-16 매도 · 007660 이수페타시스 · 105,800원×152 = 16,033,355원 (손익 -4.83%)
03-16 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,476,000원×14 = 20,602,008원 (손익 +28.26%)
03-16 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 105,700원×179 = 18,863,539원 (손익 +11.86%)
03-16 매도 · 047810 한국항공우주 · 191,200원×104 = 19,825,146원 (손익 +18.04%)
03-16 매도 · 064350 현대로템 · 193,200원×84 = 16,180,114원 (손익 -3.81%)
03-16 매도 · 272210 한화시스템 · 140,000원×166 = 23,170,280원 (손익 +37.62%)
03-16 매도 · 278470 에이피알 · 328,500원×61 = 19,978,384원 (손익 +18.74%)
03-16 매도 · 298040 효성중공업 · 2,517,000원×7 = 17,566,143원 (손익 +6.79%)
03-16 매도 · 298380 에이비엘바이오 · 187,000원×91 = 16,965,949원 (손익 +0.22%)
03-16 매도 · 307950 현대오토에버 · 420,000원×39 = 16,330,860원 (손익 -2.96%)
03-16 매도 · 402340 SK스퀘어 · 562,000원×31 = 17,369,734원 (손익 +3.06%)
03-16 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 974,000원×19 = 18,528,207원
03-16 신규매수 · 000720 현대건설 · 159,600원×119 = 19,015,191원
03-16 신규매수 · 005930 삼성전자 · 188,700원×101 = 19,081,570원
03-16 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 70,900원×269 = 19,094,987원
03-16 신규매수 · 007660 이수페타시스 · 105,800원×180 = 19,066,853원
03-16 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 105,700원×180 = 19,048,831원
03-16 신규매수 · 039490 키움증권 · 430,000원×44 = 18,942,704원
03-16 신규매수 · 214370 케어젠 · 115,200원×166 = 19,146,148원
03-16 신규매수 · 267250 HD현대 · 263,000원×72 = 18,958,723원
03-16 신규매수 · 272210 한화시스템 · 140,000원×136 = 19,062,848원
03-16 신규매수 · 278470 에이피알 · 328,500원×58 = 19,075,864원
03-16 신규매수 · 298040 효성중공업 · 2,517,000원×7 = 17,640,143원
03-16 신규매수 · 298380 에이비엘바이오 · 187,000원×102 = 19,096,889원
03-16 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 420,000원×45 = 18,922,680원
03-16 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 562,000원×34 = 19,130,930원

KR 탑텐

월말(2026-03-31) 평가액 324,062,836원 · 누적 +224.06% · 이번 달 -22.63%
03-03 추가매수 · 000270 기아 · 182,300원×2 = 365,038원
03-04 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 80,600원×77 = 6,187,581원 (손익 -6.07%)
03-04 추가매수 · 000270 기아 · 156,700원×11 = 1,725,768원
03-04 추가매수 · 010120 LS ELECTRIC · 626,000원×1 = 626,751원
03-04 신규매수 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,323,000원×1 = 1,324,588원
03-04 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 507,000원×2 = 1,015,217원

US 모멘텀

월말(2026-03-31) 평가액 $191,853 · 누적 +91.85% · 이번 달 -5.54%
03-02 매도 · APP AppLovin · $433×20.0 = $8,660 (손익 -31.53%)
03-02 매도 · CVNA Carvana · $65×122.0 = $7,884 (손익 -19.71%)
03-02 매도 · DG Dollar General · $152×69.0 = $10,481 (손익 +5.92%)
03-02 매도 · EA Electronic Arts · $201×48.0 = $9,642 (손익 -1.55%)
03-02 매도 · FIX Comfort Systems USA · $1,437×1.0 = $1,437 (손익 +42.73%)
03-02 매도 · GEV GE Vernova · $880×2.0 = $1,760 (손익 +150.59%)
03-02 매도 · GLW Corning Inc. · $158×26.0 = $4,098 (손익 +80.82%)
03-02 매도 · NEM Newmont · $128×10.0 = $1,282 (손익 +57.55%)
03-02 매도 · PLTR Palantir Technologies · $145×67.0 = $9,726 (손익 +81.67%)
03-02 매도 · TPR Tapestry, Inc. · $156×70.0 = $10,889 (손익 +20.15%)
03-02 매도 · WBD Warner Bros. Discovery · $28×5.0 = $142 (손익 +24.12%)
03-02 신규매수 · ALB Albemarle Corporation · $177×56.0 = $9,928
03-02 신규매수 · AMAT Applied Materials · $372×27.0 = $10,036
03-02 추가매수 · AMD Advanced Micro Devices · $199×10.0 = $1,986
03-02 추가매수 · APH Amphenol · $135×7.0 = $943
03-02 신규매수 · CIEN Ciena · $354×28.0 = $9,904
03-02 추가매수 · HOOD Robinhood Markets · $79×14.0 = $1,103
03-02 추가매수 · INTC Intel · $46×17.0 = $774
03-02 신규매수 · KLAC KLA Corporation · $153×65.0 = $9,964
03-02 추가매수 · MU Micron Technology · $412×1.0 = $412
03-02 신규매수 · SNDK Sandisk · $619×16.0 = $9,905
03-02 추가매수 · STX Seagate Technology · $379×2.0 = $757
03-02 신규매수 · TER Teradyne · $326×31.0 = $10,097

US 탑텐

월말(2026-03-31) 평가액 $276,987 · 누적 +176.99% · 이번 달 -5.80%
매매 없음(리밸런싱 유지)
※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US

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