2026년 5월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

• 생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.
• KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.
• KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.
• 동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.
• 호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.
• 시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

• 월말(2026-05-29) 평가액 388,945,196원 · 누적 +288.95% · 이번 달 +9.90%
• 05-13 매도 · 000150 두산 · 1,682,000원×14 = 23,477,356원 (손익 +29.44%)
• 05-13 매도 · 000250 삼천당제약 · 399,000원×36 = 14,320,908원 (손익 -24.46%)
• 05-13 매도 · 000660 SK하이닉스 · 1,976,000원×18 = 35,461,296원 (손익 +89.20%)
• 05-13 매도 · 000720 현대건설 · 160,700원×109 = 17,463,751원 (손익 -9.08%)
• 05-13 매도 · 006800 미래에셋증권 · 72,900원×294 = 21,368,302원 (손익 +11.17%)
• 05-13 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 285,000원×107 = 30,403,515원 (손익 +58.37%)
• 05-13 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 120,000원×193 = 23,090,520원 (손익 +20.34%)
• 05-13 매도 · 042700 한미반도체 · 400,500원×69 = 27,551,596원 (손익 +44.24%)
• 05-13 매도 · 047040 대우건설 · 28,950원×810 = 23,379,152원 (손익 +21.38%)
• 05-13 매도 · 267250 HD현대 · 298,500원×78 = 23,213,151원 (손익 +21.82%)
• 05-13 매도 · 272210 한화시스템 · 109,600원×145 = 15,844,324원 (손익 -17.26%)
• 05-13 매도 · 278470 에이피알 · 402,000원×48 = 19,238,112원 (손익 +0.20%)
• 05-13 매도 · 298040 효성중공업 · 4,197,000원×6 = 25,106,454원 (손익 +36.67%)
• 05-13 매도 · 298380 에이비엘바이오 · 123,900원×124 = 15,317,509원 (손익 -20.40%)
• 05-13 매도 · 402340 SK스퀘어 · 1,190,000원×33 = 39,152,190원 (손익 +104.31%)
• 05-13 신규매수 · 000150 두산 · 1,682,000원×14 = 23,576,258원
• 05-13 신규매수 · 000250 삼천당제약 · 399,000원×59 = 23,569,249원
• 05-13 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 1,976,000원×11 = 21,762,083원
• 05-13 신규매수 · 000720 현대건설 · 160,700원×147 = 23,651,247원
• 05-13 신규매수 · 005930 삼성전자 · 284,000원×83 = 23,600,286원
• 05-13 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 72,900원×324 = 23,647,944원
• 05-13 신규매수 · 009150 삼성전기 · 1,029,000원×22 = 22,665,166원
• 05-13 신규매수 · 010120 LS ELECTRIC · 285,000원×82 = 23,398,044원
• 05-13 신규매수 · 034020 두산에너빌리티 · 120,000원×196 = 23,548,224원
• 05-13 신규매수 · 042700 한미반도체 · 400,500원×59 = 23,657,855원
• 05-13 신규매수 · 047040 대우건설 · 28,950원×816 = 23,651,548원
• 05-13 신규매수 · 278470 에이피알 · 402,000원×58 = 23,343,979원
• 05-13 신규매수 · 298040 효성중공업 · 4,197,000원×5 = 21,010,182원
• 05-13 신규매수 · 353200 대덕전자 · 142,900원×165 = 23,606,794원
• 05-13 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 1,190,000원×19 = 22,637,132원

KR 탑텐

• 월말(2026-05-29) 평가액 682,637,110원 · 누적 +582.64% · 이번 달 +52.10%
• 05-04 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 127,200원×3 = 382,058원
• 05-13 매도 · 207940 삼성바이오로직스 · 1,410,000원×4 = 5,623,080원 (손익 -15.23%)
• 05-13 신규매수 · 009150 삼성전기 · 1,029,000원×2 = 2,060,470원
• 05-13 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 120,000원×8 = 961,152원
• 05-13 추가매수 · 329180 HD현대중공업 · 733,000원×2 = 1,467,759원
• 05-15 매도 · 012450 한화에어로스페이스 · 1,216,000원×4 = 4,849,408원 (손익 -15.19%)
• 05-15 추가매수 · 009150 삼성전기 · 1,010,000원×1 = 1,011,212원
• 05-15 신규매수 · 028260 삼성물산 · 396,500원×5 = 1,984,879원
• 05-15 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 110,800원×7 = 776,531원
• 05-15 추가매수 · 329180 HD현대중공업 · 640,000원×2 = 1,281,536원
• 05-15 추가매수 · 402340 SK스퀘어 · 1,098,000원×1 = 1,099,318원

US 모멘텀

• 월말(2026-05-29) 평가액 $274,770 · 누적 +174.77% · 이번 달 +10.97%
• 05-01 매도 · CIEN Ciena · $535×1.0 = $535 (손익 +50.72%)
• 05-01 매도 · COHR Coherent Corp. · $330×2.0 = $659 (손익 +32.44%)
• 05-01 매도 · FIX Comfort Systems USA · $1,866×1.0 = $1,866 (손익 +85.38%)
• 05-01 매도 · MU Micron Technology · $542×4.0 = $2,169 (손익 +111.03%)
• 05-01 매도 · NEM Newmont · $108×88.0 = $9,536 (손익 +27.96%)
• 05-01 매도 · PWR Quanta Services · $742×17.0 = $12,618 (손익 +32.01%)
• 05-01 매도 · SNDK Sandisk · $1,187×4.0 = $4,748 (손익 +90.97%)
• 05-01 매도 · STX Seagate Technology · $726×6.0 = $4,358 (손익 +173.02%)
• 05-01 매도 · WDC Western Digital · $431×5.0 = $2,157 (손익 +172.34%)
• 05-01 추가매수 · ALB Albemarle Corporation · $193×7.0 = $1,354
• 05-01 신규매수 · APA APA Corporation · $40×307.0 = $12,320
• 05-01 추가매수 · CAT Caterpillar Inc. · $890×1.0 = $890
• 05-01 추가매수 · ECHO · $123×17.0 = $2,094
• 05-01 추가매수 · GLW Corning Inc. · $158×8.0 = $1,264
• 05-01 신규매수 · INTC Intel · $100×123.0 = $12,253
• 05-01 추가매수 · LRCX Lam Research · $257×3.0 = $770
• 05-01 추가매수 · TER Teradyne · $345×3.0 = $1,036
• 05-01 추가매수 · WBD Warner Bros. Discovery · $27×93.0 = $2,508

US 탑텐

• 월말(2026-05-29) 평가액 $349,448 · 누적 +249.45% · 이번 달 +5.76%
• 매매 없음(리밸런싱 유지)
• ※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US