2026-06-30

2026년 6월 리밸런싱 기록

📌 이 리포트는 2026-08-05에 페이퍼트레이딩(모의투자) 로그로부터 기계적으로 소급 생성했습니다. 뉴스·해석·판단 없이 매매 데이터와 수익률만 담았습니다. 다음 리밸런싱부터는 그 달의 상황과 판단을 담아 직접 작성합니다.

⚠️ 알려진 한계 — 숨기지 않고 적어둡니다.

생존편향: KR은 현재 상장 종목만 있어 중도 상장폐지 종목이 유니버스에 없습니다. US는 편출종목 259개를 복구했지만 상폐·피인수로 소멸한 종목은 못 구해 2020년 시점 커버리지가 88%입니다(복구 전 78%). 둘 다 실제보다 유리하게 나옵니다.

KR 총수익 아님: KR 가격은 배당 미반영(분할은 반영). US는 배당 포함 총수익.

KR 주식수: DART 분기 공시 기준이라 분기 중 변동은 다음 공시까지 반영 안 됩니다. 우선주 클래스가 여러 개인 종목(현대차 우선주 등)은 클래스별 분리가 불가능해 제외했습니다.

동일봉 체결: 당일 종가로 순위를 매기고 같은 날 종가에 체결한다고 가정합니다. 순위 산정을 전일로 미뤄 측정한 영향은 6년 반 누적 기준 탑텐 0.5%p·모멘텀 3.0%p입니다.

호가단위 미반영: 정수 주 거래는 반영하되 틱 단위는 계산에 넣지 않았습니다.

시점정확성(과거 결정에 미래 정보가 섞이지 않았는지)은 절단 테스트로 자동 검증합니다 — 데이터를 특정 시점에서 잘라내고 다시 계산했을 때 그 이전 매매가 하나라도 달라지면 미래 정보가 섞인 것으로 판정합니다.

📐 방법론 v1.2 · 오류가 발견되면 숨기지 않고 공개 정정하며, 수정 전후 숫자를 나란히 밝힙니다. 실제로 2026-08-05에 룩어헤드 오류를 발견해 전 구간을 재계산했습니다.

KR 모멘텀

월말(2026-06-30) 평가액 352,730,880원 · 누적 +252.73% · 이번 달 -9.31%
06-12 매도 · 000150 두산 · 1,896,000원×14 = 26,464,368원 (손익 +12.25%)
06-12 매도 · 000250 삼천당제약 · 261,500원×59 = 15,382,214원 (손익 -34.74%)
06-12 매도 · 000660 SK하이닉스 · 2,150,000원×11 = 23,579,050원 (손익 +8.35%)
06-12 매도 · 000720 현대건설 · 157,500원×147 = 23,083,042원 (손익 -2.40%)
06-12 매도 · 005930 삼성전자 · 322,500원×83 = 26,687,198원 (손익 +13.08%)
06-12 매도 · 006800 미래에셋증권 · 52,300원×324 = 16,894,364원 (손익 -28.56%)
06-12 매도 · 009150 삼성전기 · 1,714,000원×22 = 37,594,876원 (손익 +65.87%)
06-12 매도 · 010120 LS ELECTRIC · 222,500원×82 = 18,190,265원 (손익 -22.26%)
06-12 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 93,100원×196 = 18,192,857원 (손익 -22.74%)
06-12 매도 · 042700 한미반도체 · 361,000원×59 = 21,235,103원 (손익 -10.24%)
06-12 매도 · 047040 대우건설 · 21,850원×816 = 17,776,111원 (손익 -24.84%)
06-12 매도 · 278470 에이피알 · 394,000원×58 = 22,783,444원 (손익 -2.40%)
06-12 매도 · 298040 효성중공업 · 3,376,000원×5 = 16,829,360원 (손익 -19.90%)
06-12 매도 · 353200 대덕전자 · 165,200원×165 = 27,176,226원 (손익 +15.12%)
06-12 매도 · 402340 SK스퀘어 · 1,358,000원×19 = 25,724,594원 (손익 +13.64%)
06-12 신규매수 · 000660 SK하이닉스 · 2,150,000원×10 = 21,525,800원
06-12 신규매수 · 001440 대한전선 · 37,850원×608 = 23,040,415원
06-12 신규매수 · 005930 삼성전자 · 322,500원×71 = 22,924,977원
06-12 신규매수 · 006800 미래에셋증권 · 52,300원×440 = 23,039,614원
06-12 신규매수 · 009150 삼성전기 · 1,714,000원×13 = 22,308,738원
06-12 신규매수 · 011070 LG이노텍 · 1,036,000원×22 = 22,819,350원
06-12 신규매수 · 036930 주성엔지니어링 · 231,000원×99 = 22,896,443원
06-12 신규매수 · 042700 한미반도체 · 361,000원×63 = 22,770,292원
06-12 신규매수 · 047040 대우건설 · 21,850원×1053 = 23,035,660원
06-12 신규매수 · 062040 산일전기 · 231,500원×99 = 22,946,002원
06-12 신규매수 · 240810 원익IPS · 183,300원×125 = 22,939,995원
06-12 신규매수 · 298040 효성중공업 · 3,376,000원×6 = 20,280,307원
06-12 신규매수 · 307950 현대오토에버 · 684,000원×33 = 22,599,086원
06-12 신규매수 · 353200 대덕전자 · 165,200원×139 = 22,990,355원
06-12 신규매수 · 402340 SK스퀘어 · 1,358,000원×16 = 21,754,074원

KR 탑텐

월말(2026-06-30) 평가액 734,198,647원 · 누적 +634.20% · 이번 달 +7.55%
06-01 추가매수 · 034020 두산에너빌리티 · 106,900원×1 = 107,028원
06-02 매도 · 034020 두산에너빌리티 · 100,000원×70 = 6,979,000원 (손익 -10.05%)
06-02 추가매수 · 009150 삼성전기 · 1,813,000원×1 = 1,815,176원
06-02 추가매수 · 028260 삼성물산 · 485,500원×3 = 1,458,248원
06-02 신규매수 · 032830 삼성생명 · 480,000원×4 = 1,922,304원
06-02 추가매수 · 329180 HD현대중공업 · 673,000원×1 = 673,808원

US 모멘텀

월말(2026-06-30) 평가액 $310,961 · 누적 +210.96% · 이번 달 +13.17%
06-01 매도 · GEV GE Vernova · $950×12.0 = $11,401 (손익 +170.48%)
06-01 매도 · LRCX Lam Research · $317×4.0 = $1,268 (손익 +86.53%)
06-01 매도 · MU Micron Technology · $1,036×9.0 = $9,320 (손익 +303.01%)
06-01 매도 · SNDK Sandisk · $1,761×3.0 = $5,284 (손익 +183.39%)
06-01 매도 · STX Seagate Technology · $921×2.0 = $1,841 (손익 +246.00%)
06-01 매도 · WDC Western Digital · $546×3.0 = $1,638 (손익 +244.71%)
06-01 추가매수 · ALB Albemarle Corporation · $171×18.0 = $3,072
06-01 추가매수 · AMAT Applied Materials · $458×2.0 = $916
06-01 신규매수 · AMD Advanced Micro Devices · $510×27.0 = $13,774
06-01 추가매수 · APA APA Corporation · $38×60.0 = $2,265
06-01 추가매수 · CAT Caterpillar Inc. · $865×4.0 = $3,461
06-01 추가매수 · ECHO · $127×8.0 = $1,019
06-01 추가매수 · INTC Intel · $109×3.0 = $328
06-01 추가매수 · LITE Lumentum · $905×2.0 = $1,810
06-01 추가매수 · TER Teradyne · $369×2.0 = $739
06-01 추가매수 · VRT Vertiv · $323×4.0 = $1,293
06-01 추가매수 · WBD Warner Bros. Discovery · $27×51.0 = $1,390

US 탑텐

월말(2026-06-30) 평가액 $318,171 · 누적 +218.17% · 이번 달 -8.95%
매매 없음(리밸런싱 유지)
※ 승자 보유·트림 없음 설계상, 보유 종목이 top10에서 밀려나지 않는 한 신규 매수 자금(탈락 매도대금)이 생기지 않음 — 현재 8/10종목·현금 최소 수준이라 당분간 조용할 수 있음(버그 아니라 설계상 특성).

라이브 대시보드: KR · US

← 리포트 목록