2026년 8월 리밸런싱 기록
KR 모멘텀 +13.8%, 지수 -1.1%
네 전략 중 셋이 지수를 이겼습니다.
세 줄 요약
| 구분 | KR 모멘텀 | KR 탑텐 | KODEX 200 |
|---|---|---|---|
| 이번 달 | +13.8% | -0.9% | -1.1% |
| 누적(2020-01~) | +173.2% | +428.0% | +316.2% |
| 구분 | US 모멘텀 | US 탑텐 | SPY |
|---|---|---|---|
| 이번 달 | +10.7% | +1.0% | +2.7% |
| 누적(2020-01~) | +165.1% | +240.1% | +159.0% |
이번 달 매매: KR 모멘텀 편입 3 · 편출 3 (08-13 교체) · KR 탑텐 추가매수 3 · US 모멘텀 편입 4 · 편출 4 · US 탑텐 매매 없음
이번 리밸런싱에서 판 것과 산 것
KR 모멘텀 — 08-13 교체(20거래일 주기). 12-1 모멘텀 상위 15종목: SK하이닉스 · 삼성전자 · 삼성전자우 · 삼성전기 · LG이노텍 · LG전자 · SK스퀘어 · 대우건설 · 주성엔지니어링 · 원익IPS · 현대오토에버 · 대덕전자 · 삼성생명 · SK · 한미반도체
| 날짜 | 종목 | 구분 | 이유(신호) |
|---|---|---|---|
| 08-13 | 삼성생명, SK, 한미반도체 | 편입 | 12-1 모멘텀 상위 15 진입 |
| 08-13 | 신세계, 현대차, 효성중공업 | 편출 | 12-1 모멘텀 상위 15 이탈 |
| 08-13 | 나머지 12종목 | 유지 | 동일비중 재조정(수량만 변경) |
KR 탑텐
| 날짜 | 종목 | 구분 | 이유(신호) |
|---|---|---|---|
| 08-03 | 삼성물산, 삼성생명, KB금융 | 추가매수 | 목표 시총비중 대비 부족분 |
편입·편출 없음.
US 모멘텀 — 08-03 월간 전량 리밸런싱. 12-1 모멘텀 상위 20.
| 날짜 | 종목 | 구분 | 이유(신호) |
|---|---|---|---|
| 08-03 | Centene(CNC), Caterpillar(CAT), KLA(KLAC), Moderna(MRNA) | 편입 | 12-1 모멘텀 상위 20 진입 |
| 08-03 | Albemarle(ALB), Hewlett Packard Enterprise(HPE), Vertiv(VRT), Warner Bros. Discovery(WBD) | 편출 | 12-1 모멘텀 상위 20 이탈 |
| 08-03 | COHR, ECHO, GLW, INTC, LRCX, SNDK | 추가매수 | 동일비중 대비 부족분 |
| 08-03 | AMD, DELL, LITE, STX, WDC | 일부매도(1~4주) | 동일비중 대비 초과분 |
US 탑텐 — 매매 없음(멤버십 변동 없음). 보유 8종목: AAPL · AMZN · AVGO · GOOGL · META · MSFT · NVDA · TSLA
누적수익률: 전략 vs 지수
이번 달의 노트
이 기록은 예정보다 늦은 9월 24일에 작성했습니다.
시스템 공개 사항. 9월 24일 점검에서 세 가지 문제를 찾아 고쳤습니다.
- US 가격 결측. 가격 소스가 8월 28일(455종목)과 9월 22일(441종목)의 가격을 비워서 줬고, 비어 있는 가격의 보유분을 0으로 평가하는 바람에 8월 28일 하루 US 두 트랙의 누적수익률이 -99%로 찍혀 있었습니다. 결측 가격을 저장하지 않고, 평가할 때는 직전 거래일 가격을 쓰도록 바꿨습니다. 8월 28일 가격은 소스에서 다시 받아 채웠습니다. 재계산 결과 월말 값과 최종 누적수익률은 바뀌지 않았고, 8/28·9/15·9/22 세 날짜의 일별 값만 정정됐습니다.
- US 주식분할 누락. 데이터 적재 이후에 생긴 분할·병합 5건(DD 6/24 1:3 병합, CRWD 7/2 4:1, MNST 8/11 2:1, AVB 8/17, APH 9/3 2:1)이 과거 가격에 반영되지 않아, 가격이 하루에 절반 이하로 떨어지거나 세 배로 뛰는 절벽이 있었습니다. 이 때문에 DD는 12-1 모멘텀이 실제보다 크게 잡혀 8월 3일 US 모멘텀에 편입됐습니다. 과거 가격을 분할 기준으로 바로잡고 전체를 재계산해 8월 편입 종목이 DD에서 Caterpillar(CAT)로 바뀌었습니다. 8월 US 모멘텀 수익률은 +10.60%에서 +10.66%로, 7월까지의 누적은 소수점 둘째 자리 이하에서만 달라졌습니다. 앞으로는 매일 급등락 종목의 분할 여부를 확인해 자동으로 조정합니다.
- KR 기술지표 수집 중단. 8월 24일 두 종목(005725, 474660)의 종가가 0원으로 수집돼 8월 31일부터 지표 계산이 중간에 멈추고 있었습니다(2,715종목 중 294종목만 갱신). KR 모의투자 수익률 계산은 이 지표를 쓰지 않아 숫자에는 영향이 없었습니다. 불량 데이터를 다시 받고, 한 종목 오류가 뒤 종목으로 번지지 않게 고쳤습니다.
결측 가격 평가 방식과 분할 보정이 바뀌었으므로 방법론을 v1.3으로 올립니다.
다음 리밸런싱 예정일: 2026년 9월 첫 거래일(US), 20거래일 주기(KR 모멘텀), 시총 변동 시(탑텐)
이 글은 개인 투자 기록이며 종목 추천이나 투자 자문이 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다. 현재 모의투자이며 실계좌 전환 시 명확히 알립니다.
알려진 한계: 상장폐지 종목이 유니버스에 없어(생존편향) 수익률이 실제보다 유리하게 나옵니다. 한국 계산에는 배당이 빠져 있습니다. 지수는 배당이 반영된 ETF 기준입니다.